以文本方式查看主题 -  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) --  公式模型编写问题提交  (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ----  回测与实盘之间的差异原因  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=163805)

--  作者：我心飞翔 --  发布时间：2018/6/3 14:33:30 --  回测与实盘之间的差异原因 同一策略，回测5月的沥青1809合约盈利79.72元，实盘盈利336元。甲醇1809回测盈利682元，实盘891元。想问一下，两者间的差异是什么原因造成?有这么大差异那回测的指导意义又在哪?

--  作者：马良 --  发布时间：2018/6/3 15:51:37 --   第一步你需要提供一下测试时的交易明细、实盘交易时的交易明细 [此贴子已经被作者于2018/6/3 15:51:55编辑过]

--  作者：我心飞翔 --  发布时间：2018/6/3 19:14:19 --   那么数据不方便提供，能大概说一下可能造成的因素不?滑点减少了?运行方式问题?(我实盘为固定轮询方式，)

--  作者：马良 --  发布时间：2018/6/3 20:49:50 --   你必须用走完k线模式才能保证测试与实盘交易一致的，固定轮询不能保证

--  作者：我心飞翔 --  发布时间：2018/6/4 8:44:53 --   明白了，谢谢！