| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 公式策略测试为何会买入当时还不存在的品种？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=164674) |
| -- 作者：巴巴罗 -- 发布时间：2018/7/31 19:15:12 -- 公式策略测试为何会买入当时还不存在的品种？ 我在测试策略的时候，出现如下结果 时间 名称 类型 交易价/成本价 交易量 收益 幅度%(不计平仓费用) 资产 最大回撤% 2018/01/02 00:00:00 矿石1905 开空 543.5 1 0.00 2018/01/02 00:00:00 矿石1808 开空 543.0 1 0.00 2018/01/02 00:00:00 矿石1811 开空 539.0 1 0.00 2018/01/02 00:00:00 鸡蛋1811 开空 3782 1 0.00 2018/01/02 00:00:00 焦煤1905 开空 1338.0 1 0.00 2018/01/02 00:00:00 白糖1801 开空 6230 1 0.00 2018/01/03 00:00:00 矿石1901 开空 494.0 1 0.00 2018/01/03 00:00:00 甲醇1901 开空 3300 1 0.00 2018/01/03 00:00:00 新菜油1905 开空 6560 1 0.00 矿石1905是从2018年5月开始的，但是系统在20181月就买入。请问如何避免这种情况出现？我下载数据从2016到最近。数据是完整的
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/8/1 8:57:18 -- 我看了具体品种的历史数据，矿石1905数据并不是从5月开始的。 |
| -- 作者：巴巴罗 -- 发布时间：2018/8/1 9:24:04 -- 不太明白，期货里一个品种不是有生存周期的吗？一般为一年，矿石1905，我理解是从18年5月到19年5月。通达信看数据，只能看到18年5月开始。再往前面就看不到了。但是你们的软件看，之前还有数据。那是什么数据？是主连吗？ 是1705/1805/1905的连续？ |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/8/1 9:48:47 -- 在金字塔中，1905合约就是接着1805合约继续下去的，就是说1905合约看到的历史K线是1805,1705合约之前的K线数据； 主力连续和上述的合约不是一个概念，主力连续是指每个主力合约的连续；
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| -- 作者：巴巴罗 -- 发布时间：2018/8/1 15:08:25 -- 那这样的K线虽然时间是连续的，但是实际处理时肯定存在换合约的过程。 在策略测试的时候，代码怎么写，可以绕过去这样的换合约时间分割点呢?比如我分析1905合约，到了18年05月底就强制平仓，18年06月再重新根据策略决定是否买入。
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| -- 作者：无为剑 -- 发布时间：2018/8/1 15:15:49 -- 你用连续合约复权后测试就可以了 |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/8/1 15:20:04 -- 您直接用主力连续合约测就可以啊，就是每个主力合约的连续，并且通过复权把换合约造成的跳空也去除了 |