以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- THISCLOSE 使用疑问 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=170825) |
-- 作者:xhbsy007 -- 发布时间:2019/7/4 18:47:27 -- THISCLOSE 使用疑问 老师:下面语句 是在当根k棒close位置下单吗? 还是下一周期open位置下单? 是市价立即成交吗?THISCLOSE可否用到实盘交易 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/7/5 9:30:13 -- 1.用在实盘就是对手价交易 2.回测时候是按照“交易评测时按照本周期收盘价操作”。 交易指令在测评和实际交易上的处理是区分开的。
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-- 作者:xhbsy007 -- 发布时间:2019/7/10 18:42:03 -- 老师:我是问,成交时间 问题,用“固定间隔”,下单会在一根k线走完用对价下单吗?sell(holding>0,0,THISCLOSE); [此贴子已经被作者于2019/7/10 18:42:40编辑过]
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/7/11 9:17:57 -- 这个不是哦。固定时间间隔的话就是信号触发的当时 立即对手价下单。 |
-- 作者:xhbsy007 -- 发布时间:2019/7/11 13:37:03 -- 我需要用固定轮询实现一根k棒走完close立即下单(或者提前几秒也可以)不要到下跟open位置,如何实现?请提供规范代码参考,谢谢 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2019/7/11 13:56:48 -- 专业版有走完k线提前N秒下单功能。 代码实现方式如下: 提前下单模板 tq是要提前的秒数,建议不低于3S.
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/7/11 13:58:50 -- abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar); //tq是设定的提前下单的秒数 if abb then begin ......//下单语句写在这里 end 上面这个代码只能在固定轮询下奏效。
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-- 作者:xhbsy007 -- 发布时间:2019/7/12 11:15:23 -- abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar); 老师:这里红色部分为啥要加啊?我用60分钟交易 最后一根不显示型号了,咋回事啊?
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/7/12 13:08:37 -- 处理历史K的信号。否则你只要前面部分,你图表上只有最新K才可能有信号。历史都没有信号的。 |