- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 要满足条件的下一根先的开盘价限价成交, 怎么处理？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=56880)
-- 发布时间：2013/9/23 13:05:47
-- 要满足条件的下一根先的开盘价限价成交, 怎么处理？
请教
1， sell（COND,1，LIMITR,NEXTOPEN);
此主题相关图片如下：4.jpg
这个是什么情况？
2，要满足条件的下一根先的开盘价限价成交, 怎么处理？
此主题相关图片如下：4.jpg这个是什么情况？
2，要满足条件的下一根先的开盘价限价成交, 怎么处理？
-- 发布时间：2013/9/23 13:13:21
--
1.写成sell(cond,1,nextopen)，limitr是多余的
2.使用走完k线模式，代码是用1里面修改过的代码
-- 发布时间：2013/9/23 13:19:11
--
我想限价，直接用nextopen,经常出现滑点
我看了一下交易日志，nextopen也是以市价入场的，我想限价
-- 发布时间：2013/9/23 13:19:52
--
代码是用1里面修改过的代码
这个是什么意思
-- 发布时间：2013/9/23 13:22:02
--
1就是修改后能够使用的代码。原来的代码里面多加了limitr导致编译报错
限价的话需要这样写
sell(cond,1,limit,open);
-- 发布时间：2013/9/23 13:34:14
--
sell(cond,1,limit,open);
这样编写测试的时候会选择满足条件的那根线的开盘价作为理论价格
但是挂模型的时候如果选择“走完一根K线之后”
就会是满足条件的下一根线的开盘价成交了是么
也就是说这样编写的话
理论上的测试盈利曲线和实际交易的情况是有出入的？
-- 发布时间：2013/9/23 13:42:40
--
cond 写成 REF(xxx,1) 不就行了
-- 发布时间：2013/9/23 13:44:09
--
用的是limit，所以是满足条件k线下面一根k线的开盘价，不是满足条件k线的当前开盘价。
不明白函数可以多参考下函数说明
-- 发布时间：2013/9/23 13:49:53
--
nextopen 这是对价啊，哪里是市价了
-- 发布时间：2013/9/25 15:43:58
--
这个Limit不好用 还没找到原因
交易日志截取：
2013-09-25 09:47:02.500 【图表】IF10 运行完毕
2013-09-25 09:48:02.500 【图表】框架:IFA 触发下单 BUY 品种 IF10 下单K线 2013.09.25 09:48:00 公式:期指日内模型（此周期开盘） 窗格ID:0 代码行:76
2013-09-25 09:48:02.546 【图表】无有效下单
2013-09-25 09:48:02.562 【图表】IF10 运行完毕
2013-09-25 09:48:02.562 【图表】框架:IFA 触发下单 BUY 品种 IF10 下单K线 2013.09.25 09:48:00 公式:股指一分钟模型 窗格ID:1 代码行:12
2013-09-25 09:48:02.578 【图表】模型下单 1
2013-09-25 09:48:02.593 【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-09-25 09:48:02.609 【图表】直接下单
同时挂了两个模型，另一个是好用的，这个用limit open 替代nextopen后，交易指令都是错的，还没有成交