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---- 请教关于回吐止盈的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=61922)
-- 发布时间：2014/2/22 9:22:54
-- 请教关于回吐止盈的问题
请问这个回吐止盈是怎么计算的？多头时止盈和设置是一致的，即与开仓价相比利润率1.5%后回吐25%止盈。而空头是怎么计算的呀？谢谢!
此主题相关图片如下：4b8h`~2~ridf35x{d6uyo{d.jpg
策略：用系统自带的“ma均线交易系统”:
MA1:=MA(CLOSE,A);
MA2:=MA(CLOSE,B);
手数:=ss;
//交易条件
开多平空条件:=CROSS(MA1,MA2);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(MA2,MA1);//开空平多条件
//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,0,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,0,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,1,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件,1,MARKET);
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
其中A35;B53
-- 发布时间：2014/2/24 8:57:27
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这个不分多空，多空都是盈利1.5%后回吐25%止盈
-- 发布时间：2014/2/24 12:15:30
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谢谢回复。实际情况是多头时是赢利1.5%，回吐25%止盈。而空头不是这样的结果
-- 发布时间：2014/2/24 12:22:10
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我按照这个设置的条件计算了一下。确实多头时计算回吐止盈是正确的。而空头时是错误的。例如。20140103 13：15开空2291.4；20140106 10：30回吐止盈2241.2.这个和设置的参数计算出的结果不一致。而20140121 15：00开多2202.8；20140123 10：45回吐止盈2242.6的计算是正确的。请帮我解决。谢谢
-- 发布时间：2014/2/24 13:12:03
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20140103 13：15开空2291.4；20140106 10：30回吐止盈2241.2.
这个正确的应该是多少？
-- 发布时间：2014/2/24 13:59:01
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应该是2014016 13：30 回吐止盈 2246
-- 发布时间：2014/2/24 14:02:36
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计算的过程是（2291.4-2230.8）=60.6；60.6*0.75=45.45；2291.4-45.45=2245.95
-- 发布时间：2014/2/24 15:20:05
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你的2230.8是 20140103日13：15开空2291.4------到20140106 10：30回吐止盈间的最低价吗?
-- 发布时间：2014/2/24 18:04:49
-- 请老师修改策略
20140103日13：15开空2291.4------到20140106 10：30的最低价是2237。也就是在20140106 10：30那根K线最低价2237，收盘价2241.2的时候，按照赢利1.5%后回撤25%，是不可能有止盈的。
而止盈应该出现在2014010611：15那根k线之后。20140106 11：15最低价2230.8。应该是20140106 13：30回吐止盈2246。请帮我看看怎么解决。谢谢
-- 发布时间：2014/2/25 9:18:34
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把你本地的
开仓信号/入场规则/交易费用
这三个设置的图贴出来,工作人员按你的情况本地跟踪跟踪