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----  请教如何记录平仓最高权益？  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=62742)
--  作者：djphilips
--  发布时间：2014/3/15 21:10:56
--  请教如何记录平仓最高权益？
如题，策略里有一个资金管理的部分。需要记录平仓最高权益，并且根据这个数据来调整开仓的手数，比如记录历史平仓权益，最高点回撤5%以上，开仓手数减少1/2.回撤10%，再减少1/2……，这样请教如何编写？
[此贴子已经被作者于2014/3/15 21:11:43编辑过]
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/3/17 9:09:14
--  

variable:n=10;

 

hh:=hhv(h,enterbars+1);

 

if (hh-h)/hh>0.05 and (hh-h)/hh<=0.1 then n:=n/2;

if (hh-h)/hh>0.1 then n:=n/2;

 

n就是手数，初始值为10，如果需要修改初始值，那么修改上面n后面的定义即可

 
--  作者：djphilips
--  发布时间：2014/3/18 23:26:26
--  

谢谢，不过你可能误解我的意思了。我说的最高点回撤不是指开仓后的最高价回撤。而是指历史权益的最高点，跟价格没有一点关系。

 

再请教一下，还是类似上面的问题，把平仓权益视为一条曲线，突破20日最高点后保持后续开仓n手（包括回到上轨之下，但没突破下轨之前），突破20日最低点后保持后续开仓n/2手（包括回到上下轨之上，但没突破上轨之前）。

 

请问该怎么编写？
--  作者：fly
--  发布时间：2014/3/19 9:41:37
--  

1楼

请参考该帖

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=2160

 

满足条件,平仓手数就改为0.5*holding

 

3楼,实盘中,只有现在的资金,是没有历史资金的概念的.

     如果楼主非要模拟,建议使用图表上的ASSET,这个是虚拟资金,用他来替代作为你的资金曲线

    h20 := ref(hhv(asset,20),1);