公式模型编写问题提交-混合模式问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  混合模式问题  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=63029)

--  作者：qinhanbo
--  发布时间：2014/3/24 8:54:47
--  混合模式问题

老师好！我想在已经开发完成的突破模型中加入震荡交易，思路是：突破模型完成平仓后（不论平多还是平空），即转入震荡模式；转入震荡模式后，只允许做3次交易（不论多空）；震荡模式结束标准：震荡模式交易达到3次或者突破模式出现开仓信号。以上思路尝试了好几天都无法实现，麻烦老师帮忙指引。

//交易系统

手数:=(CASH(0)/(CLOSE*300*0.15))*0.5;
震荡手数1:=(CASH(0)/(CLOSE*300*0.15))*0.2;
震荡手数2:=ENTERVOL*2;

突破单平多:SELL(突破单平多条件,HOLDING,MARKET);
突破单平空:SELLSHORT(突破单平空条件,HOLDING,MARKET);

突破单开多:BUY(突破单开多条件,手数,MARKET);
突破单开空:BUYSHORT(突破单开空条件,手数,MARKET);

震荡市开多:BUY( 震荡市开多条件，震荡手数1,MARKET);
震荡多单平仓:SELL( 震荡多单平仓条件 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);

震荡市开空:BUYSHORT( 震荡市开空条件 ,震荡手数1,MARKET);
震荡空单平仓:SELLSHORT(震荡空单平仓条件 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/3/24 9:18:00
--
你尝试的写法是怎么写的？

--  作者：qinhanbo
--  发布时间：2014/3/24 9:34:11
--

//交易系统

手数:=(CASH(0)/(CLOSE*300*0.15))*0.5;
震荡手数1:=(CASH(0)/(CLOSE*300*0.15))*0.2;
震荡手数2:=ENTERVOL*2;
IF （突破单平多条件 OR 突破单平空条件） THEN BEGIN

    震荡市开多:BUY( 震荡市开多条件，震荡手数1,MARKET);
    震荡多单平仓:SELL( 震荡多单平仓条件 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
    震荡市开空:BUYSHORT( 震荡市开空条件 ,震荡手数1,MARKET);
    震荡空单平仓:SELLSHORT(震荡空单平仓条件 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);

END
IF (突破单开多条件 OR 突破单开空条件) THEN BEGIN

    突破单开多:BUY(突破单开多条件,手数,MARKET);
    突破单开空:BUYSHORT(突破单开空条件,手数,MARKET);
    突破单平多:SELL(突破单平多条件,HOLDING,MARKET);
    突破单平空:SELLSHORT(突破单平空条件,HOLDING,MARKET);

END

--  作者：qinhanbo
--  发布时间：2014/3/24 9:38:32
--
我不知道控制语句用的对不对，另外如何用全局变量来分别记录两种模式的交易信号，我学习时间不长，实盘资金等着这个模型呢。急

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/3/24 10:20:06
--

思路是：突破模型完成平仓后（不论平多还是平空），即转入震荡模式；转入震荡模式后，只允许做3次交易（不论多空）；震荡模式结束标准：震荡模式交易达到3次或者突破模式出现开仓信号。

variable:n=0;

variable:m=0;

if 突破单平多条件 and n=0 and holding>0 then begin

   平多语句;

   n:=1;

end

if 突破单平空条件 and n=0 and holding<0 then begin

   平空语句;

   n:=1;

end

if 突破单开多条件 and holding=0 then begin

   开多语句;

   n:=0;

end

if 突破单开空条件 and holding=0 then begin

   开空语句;

   n:=0;

end

if n=1 and holding=0   and m<3 and 震荡单开多条件 then begin

   开多语句;

   m:=m+1;

end

if n=1 and holding=0   and m<3 and 震荡单开空条件 then begin

   开空语句;

   m:=m+1;

end

if m=3 then begin

   n:=0;

   M:=0;

end

--  作者：qinhanbo
--  发布时间：2014/3/24 11:34:51
--
谢谢！我试试看

--  作者：qinhanbo
--  发布时间：2014/3/24 14:20:36
--

发现两个问题

1、要去掉第一、第二段的n=0，信号才会正常出现，否则历史图表中只显示一次开仓信号，别的信号都没有。

2、震荡市的开仓信号是用突破单的平仓条件进行平仓的，不是震荡单的平仓条件，是漏掉了吗？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/3/24 14:27:33
--

1随你的需求改

2没有必要的，没涉及到全局变量的就不写了

--  作者：qinhanbo
--  发布时间：2014/3/26 13:49:48
--

老师，我用你给的语法改写了自己的模型，发现震荡模式没有平仓信号，后续符合开仓条件的信号也就出不来了。我的思路可能表达不完整，应该是震荡模式3次交易结束后等待突破模式信号，如此反复循环。下面是我写的语句，麻烦帮看一下怎么改。

//交易系统

手数:=(CASH(0)/(CLOSE*300*0.15))*0.5;

variable:n=0;//突破--震荡标志，0突破，1震荡
variable:tpd=0;//突破多单统计
variable:tpk=0;//突破空单统计
variable:m=0;//震荡单统计

if n=0 and 突破单平多条件 and holding>0 then begin
   突破单平多:SELL(突破单平多条件,HOLDING,MARKET);
   n:=1;
end

if n=0 and 突破单平空条件 and holding<0 then begin
   突破单平空:SELLSHORT(突破单平空条件,HOLDING,MARKET);
   n:=1;
end

if 突破单开多条件 and holding=0 and tpd<2 then begin
   突破单开多:BUY(突破单开多条件,手数,MARKET);
   n:=0;
   tpd:=tpd+1;
end

if 突破单开空条件 and holding=0 and tpk<2 then begin
   突破单开空:BUYSHORT(突破单开空条件,手数,MARKET);
   n:=0;
   tpk:=tpk+1;
end

if n=1 and holding=0   and m<3 and 震荡单开多条件 then begin
   震荡市开多:BUY( 震荡单开多条件，手数,MARKET);
   tpd:=0;
   tpk:=0;
    m:=m+1;
end

if n=1 and holding=0   and m<3 and 震荡单开空条件 then begin
   震荡市开空:BUYSHORT( 震荡单开空条件 ,手数,MARKET);
   tpd:=0;
   tpk:=0;
    m:=m+1;

end

if holding>0 then begin
震荡单平多:BUY(震荡多单平仓条件,holding,MARKET);
end

if holding<0 then begin
震荡单平空:BUY(震荡空单平仓条件,holding,MARKET);
end

if m=3 then begin

   n:=0;

   M:=0;

end

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2014/3/26 13:57:36
--

这个我只能帮你到这里了，剩下的就看你自己对全局变量的理解了

m是震荡的开仓次数

n是突破的标记，=1表示已经突破平仓过，=0表示还没有