以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  固定时间间隔模式下的止盈操作  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=86047)
--  作者：niuxy75cn
--  发布时间：2015/10/10 22:21:42
--  固定时间间隔模式下的止盈操作
5分钟周期固定时间间隔（1秒）模式下的止盈操作有本根k线内被触发的危险。程序段落如下：

//开空
 if 开空条件 then begin
  buyshort(1,ss,thisclose);
  stopLossPrice:=preHigh;
  buyBar:=1;
 end

    //平空
 if holding<0 and buyBar=0 then begin
  if (enterprice-l)>2*ATR and gainLock=0 then begin
   stopGainPrice := enterprice-0.5*ATR;
   gainLock:=1;
  end
  
  myExitPrice:= if(平空条件,close,if(gainLock,stopGainPrice,stopLossPrice));
  sellshort(h>myExitPrice,ss,limitr,myExitPrice);
 end

问题是这里的l 和h， 在图表上和调试中， 是5分钟k线的，而非1秒钟轮询周期的，所以（enterprice-l)>2*ATR 和 h>myExitPrice 将在本根k线中被同时满足，阴线再长也将触发止盈。（实测中没有这个问题）。如何解决？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/12 9:00:18
--  
那么可以在止盈条件里面加上：and enterbars>0。这样就能避免同根k线出信号了
--  作者：niuxy75cn
--  发布时间：2015/10/13 11:20:57
--  
这样的话，在enterbars=0 这根K线上，止盈或止损是无效的，如果出现长长的上下影线，将蒙受很大的损失。固定时间间隔（1秒）模式下，有无可能在同一根k线上，同时按1秒钟的间隔开仓并止损/止盈？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2015/10/13 11:31:50
--  
那么只能是上面的结果了，调试时有交易，实际上是没有交易，图表上不能判断同根k线上的行情升降先后