- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 不用K线结束做判断真的就不行吗？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=89675)
-- 发布时间：2016/1/11 14:24:07
-- 不用K线结束做判断真的就不行吗？
写一个海龟的修改版，不用K线结束做判断，跟踪多日，结果百思不得其解，特求救：
1.如果突破前高收盘也在最高点时，包括只开一手的持仓Done标志变化等变量一切正常，是我要的结果。
（同理，突破前低收在最低点时也正常，下面以破前高为例）
参考附图中的“开多”图标，相应的日志也正确记录了：
2016-01-11 09:59:37.617 【图表】IC13 运行完毕
2016-01-11 10:01:58.595 2016.01.11 10:01:58【图表】框架:Technic 触发下单 BUY 品种 RB05 下单K线 2016.01.11 15:00:00 公式:海鸥系统 〖SeaGull〗 窗格ID:0 代码行:16
2016-01-11 10:01:58.596 【图表】RB05 运行完毕
2.如果盘中突破前高但收盘没有收在最高点时，在盘中创新高时会有图标“开多”多次同步显示，证明触发开仓信号。但两点理解不了：
（1）第一次显示图标“开多”后，Done置为1，下次轮询来临时，开仓条件不成立才对。为什么Done又变成0导致反复开仓呢？ Done可是全局变量，只初始化一次才对！问题出在哪？
（2）虽然盘中多次显示图标“开多”，但日志中没有任何记录，说明Buy语句没有执行！但屏幕上都显示了“多头成交变化：1” ，说明是Buy和Done语句都是执行了的？太奇怪了，怎么回事？
在K线内部，全局变量的机制有什么潜规则我们不知道？还是全局变量不能在K线内部用？不解！求大师解惑！
VARIABLE: Out_Long=0,Out_Short=0,Done=0; //变量申明
Clock:=currenttime,linethick0;
成交:Done,linethick0;
多头止损价:Out_Long,linethick0;
空头止损价:Out_Short,linethick0;
Up:=ref(HHV(H,10),1),linethick0;
Down:=ref(LLV(L,10),1),linethick0;
Roof:max(up,H),linethick0;
Base:min(down,L),linethick0;
If Done=0 then //空仓时
begin
if C>=Roof then
begin
BUY(1,1,market); //开多
Price_Long:enterprice;
Out_Long:=enterprice-2;
// 多头止损价:Out_Long,linethick0;
// DRAWTEXT(1,LOW,\'开多\');
Done:=1;
多头成交变化:Done,linethick0;
end
if C<=Base then
begin
BUYSHORT(1,1,market); //开空
Price_Short:enterprice;
Out_Short:=enterprice+2 ;
// 空头止损价:Out_Short,linethick0;
// DRAWTEXT(1,H+1,\'开空\');
Done:=-1;
空头成交变化:Done,linethick0;
end
End
If Done>0 then // 有多头仓位时
begin
if C<=Out_Long or (CurrentTime <150000 and CurrentTime >144800) then
begin
SELL(1,1,market); //平多
//DRAWTEXT(1,H,\'平多\');
Done:=0;
end
end
if Done<0 then // 有空头仓位时
begin
if C>=Out_Short or (CurrentTime <150000 and CurrentTime >144800) then
begin
SELLSHORT(1,1,market); //平空
// DRAWTEXT(1,L-1,\'平空\');
Done:=0;
end
end
持仓:holding,linethick0;
-- 发布时间：2016/1/11 14:32:47
--
抱歉，总说地址不对，发不了图：C:\\fakepath\\QQ截图20160111143204.jpg
其实就是在K线下有一个箭头和“开多”两个字
此主题相关图片如下：qq截图20160111143204.jpg
此主题相关图片如下：qq截图20160111143204.jpg-- 发布时间：2016/1/11 14:34:07
--
同一根k线上信号闪烁，当根k线没有结束时：如果当前信号满足，那么你的done就改了；如果当前的信号满足后就又消失了
那么改变的done，是要变回改变之前的。所以当前k线又出现了，这个时候done又改了。
所以：当一根k线没有完全走完时，done的值取决当前的信号：如果有信号，那么done会改变；如果没有或者信号消失了，那么done的直就是上个周期没有改变的值
[此贴子已经被作者于2016/1/11 14:35:39编辑过]
-- 发布时间：2016/1/11 15:13:17
--
谢谢大师！
1. 即便是这样，当轮询满足条件执行时只是瞬间的事，所用时间应该远远小于两个Tick之间的空隙，在没有下一个Tick数据过来干扰的前提下，语句执行瞬间时的H和C应该是保持固定的（尽管这种固定的时间可能很短，会被后面的数据刷新，但这个很短的固定时间应该是足够的！），信号如何闪烁呢？
2. 退一步讲，当盘中创新高时，比方说，C有100次变成H时，即使运气不好轮询执行时漏掉50%的信号（漏掉和不漏掉的概率应该各占50%吧？），可只要有一次执行时被正好“撞”上了，那就应该执行相关语句才对！不会运气这么差满足条件的信号全部被漏掉？？？！
真的不好理解啊？！
有解决的办法吗？谢谢！
-- 发布时间：2016/1/11 15:22:58
--
1.那就说明来新的tick了导致公式刷新了
2.也就是一根k线上反复闪烁就是没有开仓？你是不是用了走完k线的下单模式？
-- 发布时间：2016/1/11 15:33:45
--
答复：
1. 从日志上看，整个程序执行一遍，所需时间在10MS以内，远小于一个TICK的500MS。所以新的TICK数据刷新一说难以成立！
2. 用的是固定时间间隔1秒。 我就是因为很抗拒用K线模式（理由暂且略去）才这样编写程序。
感觉大师也似乎站在我这一边了？
-- 发布时间：2016/1/11 15:41:19
--
把你的日志发上来看看
-- 发布时间：2016/1/11 15:47:53
--
好的，准确地说，整个程序执行一遍的时间才14毫秒。（间隔1秒）
-- 发布时间：2016/1/11 15:58:46
--
从日志里面看，就一个对IC13下单触发，用户是对指数进行交易了？
-- 发布时间：2016/1/11 17:03:56
--
嗯，虚拟盘交易，验证算法之用。
只要是突破的光头阳线或光脚阴线，结果是正确的，何预期一样。
如果不是，而是盘中突破的阳线或阴线，应该开仓，但结果没有！郁闷.....
发几张图供参考。
UploadFile/2016-1/2016111173119655.jpg[/upload]
UploadFile/2016-1/2016111173112197.jpg[/upload]
UploadFile/2016-1/2016111173112197.jpg[/upload]
UploadFile/2016-1/2016111173182374.jpg[/upload]