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----  关于股票资金比例问题  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=91056)

--  作者:lipeng6880
--  发布时间:2016/2/14 10:04:26
--  关于股票资金比例问题

老师您好:

我想用系统测试股票,开仓比例是50%,在公式中我这样写的:

BUY(COND1 and HOLDING=0,50%,THISCLOSE);
SELL(COND2 and HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE);

可是测试报告显示最大仓位和平均仓位都是1%,到底是哪里出了问题?


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2016/2/14 10:06:51
--  

百分比下单:

BUY(COND1 and HOLDING=0,50%,THISCLOSE),pertrader;
pertrader不能省


--  作者:lipeng6880
--  发布时间:2016/2/14 10:08:58
--  
好的,谢谢老师。那股票怎么设置手数,比如我要开100手,好像直接在手数那里写100也不对呢?
--  作者:lipeng6880
--  发布时间:2016/2/14 10:13:40
--  

老师,我写了PERTRADER,结果还是显示仓位1%啊,我是这样写的:

BUY(COND1 and HOLDING=0,50%,THISCLOSE),PERTRADER;
SELL(COND2 and HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE);

这又错了吗?


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2016/2/14 10:24:45
--  
用户把测试截图发一下
--  作者:lipeng6880
--  发布时间:2016/2/14 10:34:36
--  

测试报告

        测试品种:          银龙股份
          净利润:         21,188.75          净利润率:             4.24%
          总盈利:         32,405.76            总亏损:        -10,003.45

        交易次数:             113次              胜率:            62.83%
    年均交易次数:          121.39次         盈/亏次数:             71/42

    多头交易次数:               113      空头交易次数:                 0
    多头盈利次数:                71      空头盈利次数:                 0
        多头胜率:            62.83%          空头胜率:             0.00%
      多头盈亏比:              1.69        空头盈亏比:              0.00

    最大单次盈利:  45.98%(4,637.08)     最大单次亏损:   -8.33%(-870.97)
        平均盈利:            456.42          平均亏损:           -238.18
    所有平均利润:            187.51     均盈利/均亏损:              1.92

    最大连盈次数:                 9      最大连亏次数:                 5
    最大连盈幅度:   0.94%(4,742.53)      最大连亏幅度: -0.36%(-1,868.31)
盈利交易平均周期:              5.35  亏损交易平均周期:              2.64
  交易平均周期数:              4.35          盈利系数:              0.26
          夏普率:           11.7935           MAR比率:             6.81%

    最大浮动盈利:  55.80%(5,628.43)     最大浮动亏损:-42.26%(-1,556.69)
    最大回撤幅度:             0.67%     最大回撤时间:2015/07/09 10:30:00

        初始投入:           500,000          最大投入:            10,459
        年回报率:      4.56%(340天)      年有效回报率:           228.52%
简单买入持有回报:             9.99%  买入持有年回报率:            10.77%

        总交易额:      2,362,718.00            交易费:            118.14
     交易费/利润:              0.01      融资、券费用:              0.00

        测试时间: 2015/03/03 -- 2016/02/05  共339天
      测试周期数:               927
        平均仓位:             1.00%          最大仓位:             1.00%
      平均持仓量:            625.61        最大持仓量:            855.00
      无仓周期数:               436      无仓周期比例:              0.47
    最长无仓周期:                15      平均无仓周期:               3.8

---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
      15/03        501,381.81               1,381.81                0.28%
      15/04        503,143.78               1,761.97                0.35%
      15/05        509,750.41               6,606.63                1.31%
      15/06        510,315.47                 565.06                0.11%
      15/07        515,274.28               4,958.81                0.97%


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2016/2/14 10:35:46
--  

请用户把代码都发一下,我做下本地测试

以及测试的周期,数据长度,费率设置也说一下


--  作者:lipeng6880
--  发布时间:2016/2/14 10:44:23
--  

源代码是这样写的:

INPUT:N1(3,1,120,1),N2(4,1,120,1);

MA1:=MA(C,N1);
MA2:=MA(C,N2);

COND1:=CROSS(MA1,MA2);
COND2:=CROSS(MA2,MA1);

BUY(COND1 and HOLDING=0,50%,THISCLOSE),PERTRADER;
SELL(COND2 and HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE);

测试周期是银龙股份60分钟,做了复权处理,测试时间是从2015/2/27-2016/2/5

费率是融资比例100%,融券比例100%,融资费率0%/天,证券市值折算率是100%,交易费用根据成交额开平仓均为0.005%,无滑点设置。

 


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2016/2/14 10:58:12
--  
请问用户用的是最新版吗?
--  作者:fly
--  发布时间:2016/2/14 10:59:10
--  

1.您用的是3.几的客户端

 

2.测评里,初始资金是多少?