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-- 作者:hhm0212 -- 发布时间:2016/3/20 20:48:06 -- 这样的策略 如果用金字塔 怎么写
这样的策略 如果用金字塔 怎么编写
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-- 作者:hhm0212 -- 发布时间:2016/3/20 21:37:27 -- variable:n1=0,n2=0; hh1:ref(hhv(c,20),1); hh2:ref(hhv(c,50),1); LL1:ref(LLv(c,10),1); LL2:ref(LLv(c,25),1); if cross(c,hh1) THEN BUY (1,20%,MARKET); n1:=1; if cross(c,hh2) THEN BUY (1,10%,MARKET); n2:=1; if cross(LL1,C) and n1=1 THEN SELL(1,HODLING,MARKET); n1=0; if cross(LL2,C) and n2=1 THEN SELL(1,HODLING,MARKET); n2=0; 理论上应该是这样 但是实际上并不行 因为我只跌破LL1的时候会把单子全平了 而不是只平我突破HH1时开的那20% 所以我想问的是全局变量具体怎么解决指令分组的问题 |
-- 作者:netfox -- 发布时间:2016/3/20 22:25:41 -- 拆成2个程序,不然你除非给2个仓位
1,X1:=4 2, X2:=8
平仓时候 X1 平常时候X2
这样各自就不会错了,但是。。。容易会浆糊,所以你可以拆成2个啊
我连同一个系统拆成多空各自开,各自优化。 |