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---- 金字塔与MATLAB通过数据库交易对接的实现方案 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=12481)
-- 发布时间：2012/6/19 0:30:57
-- 金字塔与MATLAB通过数据库交易对接的实现方案
交易系统分成三部分：
1. 数据存储。利用金字塔插件实现实时行情的存储到数据库。需要存储的数据包括：秒级tick数据(主力合约达到2笔/s)和分钟级的K线数据及合约最新的价格。把tick数据保存到tickTable表中，把K线保存到KLineTable表中，把最新价格保存到lastPriceTable表中。三个表中的字段及其意义见附录。
2. 决策部分。纽银方面根据保存到数据库中的信息进行决策，决策结果保存到指令表OrderTable中。
3. 下单及反馈。金字塔根据指令表OrderTable中的信息发出指令，并把持仓信息更新到持仓表PositionTable中。
tickTable中字段：
|
字段名 |
字段类型 |
意义 |
其它 |
|
InstrumentID |
string |
合约代码 |
“ZJIF05”表示中金所的IF05 |
|
TradeTime |
string |
时间 |
格式为YYYYMMDDHHmmSS 年月日时分秒 |
|
NowPrice |
float |
最新价 |
|
|
NowVolume |
float |
现手 |
|
|
TotalVolume |
float |
总持仓量 |
|
|
Volume |
float |
成交量 |
|
|
Amount |
float |
成交额 |
|
|
BuyVolume |
float |
买一量 |
|
|
BuyPrice |
float |
买一价 |
|
|
SellVolume |
float |
卖一量 |
|
|
SellPrice |
float |
卖一价 |
KlineTable中字段：
|
字段名 |
字段类型 |
意义 |
其它 |
|
InstrumentID |
string |
合约代码 |
“ZJIF05”表示中金所的IF05 |
|
TradeTime |
string |
时间 |
格式为YYYYMMDDHHmm 年月日时分 |
|
OpenPrice |
float |
开盘价 |
|
|
ClosePrice |
float |
收盘价 |
|
|
HighPrice |
float |
最高价 |
|
|
LowPrice |
float |
最低价 |
|
|
Volume |
float |
成交量 |
|
|
Amount |
float |
成交额 |
LastPriceTable中字段：
|
字段名 |
字段类型 |
意义 |
其它 |
|
InstrumentID |
string |
合约代码 |
“ZJIF05”表示中金所的IF05 |
|
TradeTime |
string |
时间 |
格式为YYYYMMDDHHmmSS 年月日时分秒 |
|
NowPrice |
float |
最新价 |
|
|
NowVolume |
float |
现手 |
|
|
Volume |
float |
成交量 |
|
|
Amount |
float |
成交额 |
|
|
BuyVolume |
float |
买一量 |
|
|
BuyPrice |
float |
买一价 |
|
|
SellVolume |
float |
卖一量 |
|
|
SellPrice |
float |
卖一价 |
OrderTable表中字段：
|
字段名 |
字段类型 |
意义 |
其它 |
|
AccountID |
string |
账户 |
|
|
InstrumentID |
string |
合约代码 |
“ZJIF05”表示中金所的IF05 |
|
Action |
string |
操作类型 |
“Insert”表示挂单 “Cancel”表示撤单 |
|
PriceType |
BYTE |
价格类型 |
0限价单 1市价单 2停损单 3限价停损单 |
|
LmtPrice |
float |
挂单价格 |
|
|
StopPrice |
float |
停止价 |
|
|
Volume |
float |
下单手数 |
|
|
Direction |
BYTE |
交易方向 |
0买 1卖 |
|
Offset |
BYTE |
开平标志 |
0开仓 1平仓 |
|
Hedge |
BYTE |
套保标志 |
0投机 1保值 |
PostionTable中的字段：
|
AccountID |
string |
账户 |
|
|
InstrumentID |
string |
合约代码 |
“ZJIF05”表示中金所的IF05 |
|
Direction |
BYTE |
持仓方向 |
0买持 1卖持 |
以上的设计部分包含的参考信息如下：
基于金字塔平台下开发C++交易策略
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=11548
利用数据库扩充金字塔的数据存放及分析能力
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=401&page=2
此主题相关图片如下：qq截图20120516212159.jpg
-- 发布时间：2012/6/19 8:21:47
--
思路非常好，实现的细节能不能说说呢。
如果只是想使用数据库来存储数据，并进行简单的计算，使用Sql Server就很好了，我也实现了，不知道使用Matlab的优势在哪里呢？
-- 发布时间：2012/6/19 8:45:44
--
Matlab在于他比较强大的数值统计功能，很多机构用来做交易策略使用的
-- 发布时间：2012/6/19 9:22:18
--
哦，看来我也得学习一下Matlab了。
-- 发布时间：2012/6/28 14:34:40
--
这个构思很猛啊~
对于真正懂算法的人来说
matlab就是个军火库啊
-- 发布时间：2012/8/7 15:57:20
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哇，高手呀，niubility
-- 发布时间：2012/10/28 11:32:34
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请问一下，金字塔插件实现实时行情的存储到数据库，有相关的使用说明贴吗?
-- 发布时间：2012/10/28 11:54:05
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这个还需要说明吗？
用插件接收到数据后，直接写库就行了，有C++数据库方面的开发经验人来说，不需要说明的
-- 发布时间：2013/6/5 18:25:10
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请问，这个数据库是使用VISU C++实现的吧？？？？
-- 发布时间：2013/6/5 19:35:40
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使用C++是我们推荐的做法，但不局限于此，VBA，VB，C#等这些高级语言都可以统计开发ACTIVEX控件的方式与金字塔进行数据库交互的