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-- 发布时间：2012/8/27 22:08:25
-- dll计算准确性
计算股指1M周期上的5日收盘价均线，用DLL算的跟直接ma（c,5）算的结果不完全一致，
| 日期 | dll(5日均线) | ma（c,5） |
| 2012/8/24 13:46 | ||
| 2012/8/24 13:47 | ||
| 2012/8/24 13:48 | ||
| 2012/8/24 13:49 | ||
| 2012/8/24 13:50 | 2303.040039 | 2303.03999 |
| 2012/8/24 13:51 | 2303.399902 | 2303.4 |
| 2012/8/24 13:52 | 2303.720215 | 2303.72002 |
| 2012/8/24 13:53 | 2303.919922 | 2303.92002 |
| 2012/8/24 13:54 | 2303.880127 | 2303.880029 |
| 2012/8/24 13:55 | 2303.960205 | 2303.960059 |
| 2012/8/24 13:56 | 2303.399902 | 2303.400049 |
| 2012/8/24 13:57 | 2302.560059 | 2302.560059 |
具体看上面第2列和第3列的数据。请问为什么有这样的差距
-- 发布时间：2012/8/27 22:23:31
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小数浮点上的计算误差，你都改成DOUBLE模式的浮点数，应该就一样了
-- 发布时间：2012/8/28 15:39:22
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是把头文件StockFunc.h里的float定义改成double定义吗？我这样试了下，出现的结果差距更大或者是编译的dll金字塔识别不了。
-- 发布时间：2012/8/28 16:43:30
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不是让你改头文件结构，而是让你将中间的计算变量，改成DOUBLE试试，浮点数的计算误差每台计算机都存在，这是基本的程序员应该都知道的
-- 发布时间：2012/8/28 20:35:33
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中间变量改成double型的依然有误差！我知道有浮点运算会产生误差，但我是用同一台机子dll（5日收盘价均线）与ma(c,5)来测试的，差距在小数点第4、5位，
那这个差距就很大了，因为金字塔定义的float类型的误差在小数点第7位，用这样的dll编成对应的模型会导致开平仓点的不同。这个差距是不是还有其他的
原因呢？