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----  在软件中，如何调用期权的DELTA 值 ？  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=173218)
--  作者：小不点
--  发布时间：2019/11/20 16:13:15
--  在软件中，如何调用期权的DELTA 值 ？
在软件中，如何调用期权的DELTA 值 ？
--  作者：马良
--  发布时间：2019/11/20 17:40:14
--  
需求太模糊，请细化
--  作者：2272585882
--  发布时间：2019/12/6 15:49:02
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 就是给定一个合约，返回当前市价隐含波动率下，的 Greeks
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2019/12/9 19:52:16
--  

用法:OPTIONGREEKVALUE(N,r,K);该函数对期权品种有效。
统计当前期权合约的特征值(Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho)。
N为标的商品历史波动率的采样周期数；r为市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得。
K为特征值类型：1-Delta,2-Gamma,3-Theta,4-Vega,5-Rho。

 

具体你看函数列表最后两列都是期权相关的
--  作者：小不点
--  发布时间：2019/12/19 8:50:47
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谢谢老师
--  作者：小不点
--  发布时间：2019/12/20 9:16:40
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这个函数，只能在策略对应跟踪的期权上调取该品种的delta\\gamma\\vega值。 能不能在策略中写跨品种合约调取。（比如策略是跟踪平值的，但代码中想调取虚值的、实值的）
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2019/12/20 10:05:00
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用法:
OPTIONINFO2(N, STKLABEL) 取得品种代码STKLABEL的对应动态行情数据
例如:
OPTIONINFO2(7, \'QQ10000001\')
表示取得期权市场100000001的最后交易日


N如果写16就是delta
具体看那两个函数列表