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| -- 作者：frank071130 -- 发布时间：2014/6/21 10:57:33 -- [原创]请教一个紧急的问题有关C++写策略 是这样的：我想做个demo测一下流程。想用vc开发环境，写一个简单的策略。比如： 监控当天沪深2市的所有股票，当某个股票相比昨天的开盘价涨了3%，就买入。这部分，我在c++里写判断。 这样问题就出来了： 1. 发现逐k线模式，返回值只有一个值。那我只能回返买还是不买这个结果了。可是我怎么通知金字塔的接口，是要买哪一只股票？买的数量，和买的价格，另外还有 市价买，还是限价买？？如何知道是否成交，同时成交了多少？ 2.买入后，我还得动态跟踪这些股票，因为符合上诉条件的所有股票都要买入。同时如果股票盘中价格回撤比如1%，就发出卖出信号(当然当天买的不能卖，只是举个例子)。 我个人是想策略 都是用c++写的dll来处理，把结果返回给金字塔的接口，然后金字塔软件去执行具体的买卖操作 我是刚刚接触金字塔，同时接受了这个任务，请版主帮忙给个思路，或者相关 的例子。我领导要的很急。谢谢
[此贴子已经被作者于2014/6/21 10:58:23编辑过]
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| -- 作者：admin -- 发布时间：2014/6/21 15:51:43 -- 金字塔有2种C++的开发模式, 公式DLL和插件ADI的方式,您具体是哪一种? |
| -- 作者：frank071130 -- 发布时间：2014/6/21 17:42:03 -- 是想用公式DLL的方式，策略处理，都在dll封装的代码里完成，只是返回结果给金字塔的接口，而且是逐k线模式 |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2014/6/21 21:29:24 -- 金字塔的逐K线模式DLL是有一定的要求的, 建议参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=65737&page=2
假设你需要交易A,B,C3只股票,无论是测试还是后台程序化交易,金字塔都会顺序的在A股票上调用DLL,然后B股票上调用,接着C股票,你的DLL策略只管将系统传递给你的股票数据做处理,然后相应的返回结果即可,你的DLL中不必去关心你计算的到底是那个股票的数据 |
| -- 作者：frank071130 -- 发布时间：2014/6/22 23:06:37 -- 哦，原来金字塔是这样处理股票的。而我之前，以为是全推的行情。就是说，接口会传递过来所有股票的数据，然后我在所有股票数据里处理。但是你现在告诉我说这样做，那我又另外一个担心了。你说a股票调用dll，b股票在调用dll，c股票再调用一次dll，那会不会造成策略的dll的来回的被装载，再卸载，再装载再卸载？ |
| -- 作者：瑟郎 -- 发布时间：2014/6/23 10:30:32 -- 这些细节金字塔内部会处理好的，你不用担心 |
| -- 作者：frank071130 -- 发布时间：2014/6/23 10:52:58 -- 我仔细看了 金字塔的文档和 附带的2个范例程序，AddinDemo和FmlDevelope。
我现在的问题是：
我应该用哪一个范例做基础来写我的代码完成我的需求？是在AddinDemo里面修改么？
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| -- 作者：frank071130 -- 发布时间：2014/6/23 11:02:57 -- 第二个问题，我把AddinDemo生成的dll插件，在金字塔里运行，发现 跳出窗口提示说，需要购买金字塔的专业版 才能使用插件。那是不是说，我以后用c++写的dll要想在金字塔上跑自动化交易，都要付钱购买金字塔的专业版 才能实现？？？ |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2014/6/23 12:18:48 -- FmlDevelope 这个是不需要专业版的. 建议你好好看看范例,编译运行一下,如果有什么不懂,可以在DLL中加入一些日志来分析一下,看看系统的运行逻辑 |