| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5) ---- 听说VBA自动化下单最高效？有没有人研究过 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=7111) |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/7/5 22:38:30 -- 听说VBA自动化下单最高效？有没有人研究过 记得以前听说过，VBA下单，效率最高
比如突破系统（突破20周期高点开多，10个点止损，反向突破10周期低点平多） nn:=barslast(date<>ref(date,1))=1; entertime:=nn>20 and time<=144500; exittime:=time>=150900; if holding>0 and (l<enterprice-10 or exittime) then sell(1,1,market); if holding=0 and entertime and h>ref(hhv(h,20),1) then buy(1,1,market);
不借用图表或者后台如何用VBA自动化交易？ 也就是开启VBA后，我即使关闭任何技术分析框架，VBA也能一直执行突破系统自动化交易。 |
| -- 作者：xm1212 -- 发布时间：2011/7/5 23:01:17 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=6992 参考下我的例子。VBA可以实现 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2011/7/6 19:01:17 -- 两种做法 1，楼上的做法，优点是使用简单，运用VBA可以更加灵活的控制交易，缺点是这种做法没有实际上很大的效率提升 2，全部使用VBA的语法自行实现REF，HHV等PEL语言实现的算法，优点是这样搞效率会得到提高，缺点是这种模式使用复杂，只适合一些对效率非常苛刻的场合 |
| -- 作者：一亩三分地 -- 发布时间：2011/7/6 23:38:44 -- 如果都采用程序化交易，那么采用差异化的方式胜出的可能性大。VBA能够提供这种差异性 |