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| -- 作者：chacterchen -- 发布时间：2015/2/9 13:29:41 -- 对VBA回测方法仓位计算的困惑 我看了金字塔提供的例子,是手动分别添加各个需要测试的品种. 我在PEL公式出现买卖点信号后,使用下面的公式计算出建仓数量PositionQTY .按照我的想法,这个值所代表的风险资本数应该是此时asset的2% StopLossValue=Formula.GetBufData("StopLossValue",i) \'在PEL公式中计算出的本周期止损值 InitialRisk = HistroyData.Close(i)- StopLossValue \'本周期起始风险,本周期收盘-本周期止损值 PositionQTY = Fix(TestReport.ASSET*0.02/(InitialRisk* CodeMultipliter)) 可是我在回测后的交易明细看,在刚刚开始的时候,交易记录中的数量似乎还能按照asset的2%下单,越到后面,随着asset的不断增长, 实际下单的风险资本占ASSET的百分比会越来越小. 请问是什么原因呢?
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2015/2/9 14:59:37 -- 1,实际下单手数再减小?我这边测试正常 |
| -- 作者：chacterchen -- 发布时间：2015/2/13 15:22:03 -- 不是您说的情况,而是我用上面给出的公式计算得不到相应的总asset的相应百分比值作为风险头寸. 我的问题是是否vba中的多品种回测时,仍旧使用的是单品种回测,再汇总成历史评测报告? 如果我在测试一开始设置初始资金为100万,测试5个交易品种,则金字塔是给这5个交易品种分别建立5个100万的虚拟资金池进行测试 而testreport.asset指的是各个品种单独的模拟账户总资本数,而非5个品种合计的资本数量. 我的理解对吗? |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2015/2/13 16:06:30 -- 是的，和pel回测机制一样。策略和策略之间是相互独立的 |