以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
--  高级功能研发区  (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5)
----  VBA策略回测时增加统计内容  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=91207)
--  作者：天涯doa
--  发布时间：2016/2/16 14:32:32
--  VBA策略回测时增加统计内容

我想对某一交易信号的后续变化进行统计分析，比如在买入条件成立后，统计该信号后2、3、4、5根等K线的变化情况，并进行统计，请问用VBA怎么实现啊。

而卖出信号是卖出信号，不与上面的东西冲突。
--  作者：王锋
--  发布时间：2016/2/16 14:57:16
--  

请具体补充一下，你是需要在测评结束后对测评的结果再进一步加工呢，还是在VBA的测评过程中，取得某一个信号位置点，然后再去进一步统计？
--  作者：天涯doa
--  发布时间：2016/2/16 16:25:32
--  
是在信号点出现后进行统计计算，然后在回测报告中给出结果
--  作者：王锋
--  发布时间：2016/2/16 16:39:16
--  

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=68896 以这里的范例4为例：

 

使用PEL策略的信号进行交易
For i = 0 to HistroyData.Count-1
if Formula.GetBufData("开多",i) = 1 And TestReport.Holding = 0 Then \'开多
TestReport.Buy 1, HistroyData.Close(i)

在出现开多信号的控制语句中，你已经知道了HistroyData对象中的k线数据索引了，HistroyData.Close(i) 就是当前K线的收盘价 HistroyData.Close(i+1) 就是下跟K线的收盘价 
End if

if Formula.GetBufData("平多",i) = 1 And TestReport.Holding > 0 Then \'平多
TestReport.Sell 0, HistroyData.Close(i)
End if


\'显示测试时当前的资产
Application.msgout TestReport.ASSET

\'为步进下一个数据做准备
TestReport.StepIt i
Next
 
--  作者：天涯doa
--  发布时间：2016/2/17 9:20:37
--  
非常感谢！ 还有一个问题 就是怎么添加多个测试数据 那个VBA的例子我看了 是一个一个添加的 想请教如何添加整个上证、深证里A股股票
--  作者：王锋
--  发布时间：2016/2/17 9:31:15
--  

在 TestReport.AddTestStock 函数前加入FOR循环指令即可。

遍历整个市场的品种参考

 

MarketData 对象

GetReportCount 得到指定市场的品种数量.例如:GetReportCount("SQ") 表示取上海期货交易所所有合约数量.如果调用失败返回-1.

GetReportDataByIndex 得到指定市场指定基于0索引的ReportData对象，该方法主要可以用来对整个市场的品种进行遍历.