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-- 发布时间：2014/10/8 10:01:42
-- 我的股指实盘模型新账户
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-- 发布时间：2014/10/8 10:02:47
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-- 发布时间：2014/10/8 10:03:16
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[此贴子已经被作者于2014/10/8 10:03:43编辑过]
-- 发布时间：2014/10/8 13:01:52
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祝贺楼主得到了实盘论证。
亏损比盈余多算法真可以盈利？ 我有个日内跑测试亏损了30W赚的15W ， 总觉得不大行。 楼主你这是亏损比盈余多策略对吧。 真的可行？
-- 发布时间：2014/10/8 15:22:05
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以下是引用netfox在2014/10/8 13:01:52的发言：
弱弱的问一下什么是“亏损比盈余多策略”？祝贺楼主得到了实盘论证。
亏损比盈余多算法真可以盈利？ 我有个日内跑测试亏损了30W赚的15W ， 总觉得不大行。 楼主你这是亏损比盈余多策略对吧。 真的可行？
亏损比盈余多策略=总亏损（毛损）〉净利润？
这个有什么含义吗？
-- 发布时间：2014/10/8 16:20:10
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我的模型测试和实盘相差不大，只是极端的行情，模型有保护性指令，会和测试有差别。楼上亏损比盈余多算法真可以盈利？，不知道什么意思，我的测试是盈利的
-- 发布时间：2014/10/8 16:21:43
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10.8
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-- 发布时间：2014/10/8 18:37:46
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以下是引用AI无敌在2014/10/8 15:22:05的发言：
弱弱的问一下什么是“亏损比盈余多策略”？
亏损比盈余多策略=总亏损（毛损）〉净利润？
这个有什么含义吗？
弱弱的问一下什么是“亏损比盈余多策略”？
亏损比盈余多策略=总亏损（毛损）〉净利润？
这个有什么含义吗？
哦，我没写清楚。 就是净利润>总亏损
我趋势系统是择机交易，交易次数1年也就40次。 所以差不多利润比亏损高许多许多。 在就RM那个跑日内我说了好几次了。 总亏损都是大于净利润的。 所以我跑不安心哦。
在这趋势择机1手就是几千。。。 RM日内悲剧是赚次数是多但1手就几百而已。 玩的好没动力。
-- 发布时间：2014/10/8 21:28:50
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以下是引用netfox在2014/10/8 18:37:46的发言：
这个只要盈利因子〉2，净利润就大于总亏损
哦，我没写清楚。 就是净利润>总亏损
我趋势系统是择机交易，交易次数1年也就40次。 所以差不多利润比亏损高许多许多。 在就RM那个跑日内我说了好几次了。 总亏损都是大于净利润的。 所以我跑不安心哦。
在这趋势择机1手就是几千。。。 RM日内悲剧是赚次数是多但1手就几百而已。 玩的好没动力。
盈利因子=总盈利/总亏损=(净利润+总亏损)/总亏损>2
得到净利润/总亏损>1
也就是盈利因子只要大于2，就满足净利润〉总亏损了
不过这个日内策略要求盈利因子大于2其实很难做到的。
-- 发布时间：2014/10/9 15:14:10
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909
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