以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 交易策略发布专区 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=10) ---- 【期权策略】BS定价套利 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=149996) |
-- 作者:FexTel -- 发布时间:2017/4/1 9:36:46 -- 【期权策略】BS定价套利 使用B-S-M 模型计算期权理论价格,形成套利机会。
算法模型失效或者可能误差的原因:
代码: //策略名:bs定价套利 //类型:无风险套利 //使用市场:商品、个股期权 //修订时间:20170401
LSBD:=VOLATILITY(60,\'SH510050\'); //50ETF的历史波动率 //平仓部分 //开仓部分
[此贴子已经被作者于2017/4/1 9:42:37编辑过]
|
-- 作者:zhuwenjie -- 发布时间:2018/8/8 15:19:36 -- 同问 是否期权策略都只能在后台交易策略中运行?模拟盘怎么测试后台交易系统?是否只能通过实盘出预警信号? |