交易策略发布专区-【日内策略】菲阿里四价金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  作者：RogarZ
--  发布时间：2012/10/30 21:57:08
--  【日内策略】菲阿里四价

//策略：菲阿里四价
//周期：日内
//类别：趋势突破

昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；

上轨＝昨日高点；

下轨＝昨日低点；

用法:

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

//策略：菲阿里四价
//周期：日内
//类别：趋势突破

//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz

//原版

//准备中间变量
input:ss(1,1,100,1);
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收
上轨:昨高;
下轨:昨低;
手数:=ss;
//条件
开多条件:=c>上轨;
开空条件:=c<下轨;
//交易系统
if time>090000 and time<145000then begin
开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,market);
end

if time>=145000 then BEGIN
    收盘平多:sell(1,手数,market)；
    收盘平空:sellshort(1,手数,market);

end

################################################################################################

//策略：菲阿里四价
//周期：日内
//类别：趋势突破
//原版+止损+交易测试限制

//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz

//准备中间变量
input:ss(1,1,100,1),n1(10,1,100,1),n2(10,1,100,1)n3(4,2,100,1);
variable:交易次数:=0;//为了便于统计开平1次后交易次数为2
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收
上轨:昨高;
下轨:昨低;
手数:=ss;
//条件
开多条件:=c>上轨;
开空条件:=c<下轨;
多头止损条件:=c<enterprice-N1*mindiff and time<145500;
空头止损条件:=c>enterprice+n2*mindiff and time<145500;
//交易系统
if (time>090000 and time<145000 and 交易次数<=n3) and (开多条件 or 开空条件) and holding=0 then begin

开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,market);
交易次数:=交易次数+1;
end
//止损
if 多头止损条件 and holding>0 then begin
多头止损:sell(1,手数,market);
交易次数:=交易次数+1;
end
if 空头止损条件 and holding<0 then BEGIN
空头止损:sellshort(1,手数,market);
交易次数:=交易次数+1;
end

if time>=145000 then BEGIN
    收盘平多:sell(1,手数,market)；
    收盘平空:sellshort(1,手数,market);
    交易次数:=0;

end
################################################################################################

//策略：菲阿里四价
//周期：日内
//类别：趋势突破
//原版+止损+交易测试限制
//修订时间:2012.2.13
//Designed By Rogarz

//准备中间变量
input:ss(1,1,100,1),n1(10,1,100,1),n2(10,1,100,1)n3(4,2,100,1);
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收
上轨:昨高;
下轨:昨低;
手数:=ss;
//条件
开多条件:=c>上轨;
开空条件:=c<下轨;
多头止损条件:=c<enterprice-N1*mindiff and time<145500;
空头止损条件:=c>enterprice+n2*mindiff and time<145500;
//交易系统
if (time>090000 and time<145000 and TOTALDAYTRADE<=n3) and (开多条件 or 开空条件) then begin
开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,market);
end
//止损
if 多头止损条件 and holding>0 then begin
多头止损:sell(1,手数,market);
end

if 空头止损条件 and holding<0 then BEGIN
空头止损:sellshort(1,手数,market);
end

if time>=145000 then BEGIN
收盘平多:sell(1,手数,market)；
收盘平空:sellshort(1,手数,market);
end

第一个是原版，第二个加了简单的止盈止损和交易次数限制。第三个主要介绍totaldaytrade函数。

希望起抛砖引玉的作用。各位有想法的同仁修改后，欢迎在之后跟帖。促进交流，共同成长。

--  作者：aback
--  发布时间：2012/10/31 10:19:40
--
支持一下，对新手很有帮助！

--  作者：易士
--  发布时间：2012/10/31 11:17:55
--

第一个修改成可交易的：

input:手数(1,1,100,1);

//-----------变量

g:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1); //昨高
d:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1); //昨低

//----------条件

kd:=ref(c>g,1); //收盘上穿昨高
kk:=ref(c<d,1); //收盘下破昨低

t:=time>090000 and time<145000;
tc:=time>=145000;

//----------信号

开多:buy(kd and t and holding=0,手数,limitr,o);
开空:buyshort(kk and t and holding=0,手数,limitr,o);
尾平多:sell(tc,手数,limitr,o);
尾平空:sellshort(tc,手数,limitr,o);

--  作者：Q1304230834
--  发布时间：2012/11/11 20:32:28
--
日本人的策略，在股指上交易好像比较一般，不知道是不是使用的问题。

--  作者：jinsong
--  发布时间：2012/11/11 21:17:49
--
昨收和今开价在策略中没有用到。这个策略不像是冠军用的吧？？？

--  作者：xiaochencao
--  发布时间：2012/11/29 5:59:47
--
简单的突破系统而已，很多人能想的到！

--  作者：RogarZ
--  发布时间：2012/12/21 17:07:24
--
嗯，修改了

--  作者：悦诗风吟baby
--  发布时间：2013/1/15 15:11:13
--
学习了

--  作者：gwczhwt
--  发布时间：2013/2/12 22:07:52
--  请问这个系统的交易次数：=交易次数+1 是不是要来控制日内交易次数？

老师，请问这个系统的交易次数：=交易次数+1 是不是要来控制日内交易次数？但如代码中的开仓条件：

开多条件:=c>上轨;

if (time>090000 and time<145000 and 交易次数<=n3) and (开多条件 or 开空条件) then begin

开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,THISCLOSE);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,THISCLOSE);
交易次数:=交易次数+1;

这样好像是只要k线close>上轨就交易次数增加1 ，是不是跟作者的意思有差别？

--  作者：RogarZ
--  发布时间：2013/2/13 11:51:38
--

以下是引用gwczhwt在2013-2-12 22:07:52的发言：

老师，请问这个系统的交易次数：=交易次数+1 是不是要来控制日内交易次数？但如代码中的开仓条件：

开多条件:=c>上轨;

if (time>090000 and time<145000 and 交易次数<=n3) and (开多条件 or 开空条件) then begin

开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,THISCLOSE);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,THISCLOSE);
交易次数:=交易次数+1;

这样好像是只要k线close>上轨就交易次数增加1 ，是不是跟作者的意思有差别？

恩，有个更便捷的写法，明天你再看看，晚上我改下。