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---- 【日内策略】Dual Thrust (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=30283)
-- 发布时间：2012/11/1 10:51:46
-- 【日内策略】Dual Thrust
策略:Dual Thrust
类型:日内
Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。
当K1<K2时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。
此主题相关图片如下：dual thrust.jpg
//策略:Dual Thrust
//类型:日内
//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz
//中间变量
input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);
HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range
上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
手数:=ss;
//交易条件
开多条件:=c>上轨 and holding=0;
开空条件:=c<下轨 and holding=0;
//交易系统
开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
收盘平多:sell(t2,手数,market);
收盘平空:sellshort(t2,手数,market);
这个策略在论坛中已有很多个版本，这个版本——引入了前N日的四个价位，以及K1、K2参数。默认参数设置与原论坛中的策略一致，为前一日,K1=k2=0.7.
论坛中相关Dual Thrust帖子
-- 发布时间：2012/11/1 11:19:43
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2楼预留下
-- 发布时间：2012/11/2 11:05:32
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谢谢提供辛苦了 核心方法简单、 有效。
-- 发布时间：2012/11/2 11:28:06
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楼主好人，能帮忙加入些条件吗？ 固定额度止损（可自调） 做多为例子：开仓价的0.5%止损 止损后若再回到原来的位置 2次开仓 谢谢
-- 发布时间：2012/11/2 13:19:52
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发现错误 收盘平仓 测试时 3点钟的5分钟K线 平仓价选用了第二天的开盘价 还有 测试的成交明细 开仓点 和图上的信号对不上 我测的是PTA
-- 发布时间：2012/11/2 13:24:10
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螺纹的成交明细和 图的开仓信号也不对不上 奇怪了
-- 发布时间：2012/11/2 13:35:54
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哦 抱歉 信号图和成交明细对不上的问题已解决 是我失误 测试的明细用的参数和图上显示的参数不同 自己粗心大意
不过 收盘时的平仓价选用了第二天的开盘价 这问题还未解决
-- 发布时间：2012/11/2 16:20:08
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不错。学习下
-- 发布时间：2012/11/4 20:50:41
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策略用的人多了就无效了
-- 发布时间：2012/11/4 23:08:14
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以下是引用双保险在2012-11-4 20:50:41的发言：
策略用的人多了就无效了
策略用的人多了就无效了
不赞同