| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 计算历史波动率的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=157449) |
| -- 作者：cooper56 -- 发布时间：2017/8/30 15:07:39 -- 计算历史波动率的问题 我想在后台程序化模式下写一个计算历史波动率的公式，周期是日线，历史波动率是过去20天的每日收益率的标准差，公式如下 FOR i=2 to 20 DO rdaily[i]:=REF(CLOSE,i-1)/REF(CLOSE,i)-1; //这一行计算的是前19天的每日收益率，编译后提示REF 函数在循环语句中可能会带来风险 rdaily[1]:=DYNAINFO(7)/REF(CLOSE,1)-1; //这一行计算的是昨收盘价到当前最新价的收益率 histvol:=STD(rdaily,20); //计算波动率，可以这么用STD函数吗？ 请问语句这么编写可行吗？或者有没有大神能够帮忙写一个更高效的语句，谢谢了 [此贴子已经被作者于2017/8/30 15:09:22编辑过]
|
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2017/8/30 15:11:39 -- 波动率已有函数，VOLATILITY( , ) |
| -- 作者：cooper56 -- 发布时间：2017/8/30 15:12:42 -- 太好了，谢谢 |
| -- 作者：cooper56 -- 发布时间：2017/8/30 15:20:09 -- 不好意思，发现一个新问题，由于我的波动率计算需要加入最新价的影响（见第二行代码），而volatiliy函数只能计算历史值，请问怎么改写呢？ |
| -- 作者：cooper56 -- 发布时间：2017/8/30 15:36:39 -- 利用VOLATILITY函数并且考虑增加最近价的影响，我写了一个新的公式，大神能否看下这个式子是否正确 temphisvol:=VOLATILITY(19); //这行计算前19天的历史波动率 rcurrent:=DYNAINFO(7)/REF(CLOSE,1)-1; //计算昨收盘价到最新价的收益率 histvol:=SQRT( ( POW(temphistvol,2)*19/252+POW(rcurrent,2) ) /20*252); //将19天的历史波动率和最新价的收益率结合起来计算20天的波动率
|