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-- 作者:czh79 -- 发布时间:2017/11/15 17:20:39 -- 关于限价单的回测问题 我是用limitr指定价格交易。 这样做存在暴涨暴跌的时候,价格过低无法成交的问题。 但是我发现在回测记录里,都是按照成交了来计算收益。导致回测结果失真。 这个问题我早就在论坛发过,你们一口咬定回测里可以规避掉这种未成交的,事实上确实没有!!你们能不能自己动手试试啊
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2017/11/15 17:32:03 -- 1. 回测中用limitr来交易的话,是否使用了忽略价格函数,导致的成交? 2. 如果您觉得测试下来有不对的地方,可以把策略发给工作人员,工作人员来做测试; [此贴子已经被作者于2017/11/16 9:13:21编辑过]
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-- 作者:czh79 -- 发布时间:2017/11/16 9:34:10 -- 什么是忽略 价格函数啊? 列举一下。 我是没有去加,但不知道客观上的逻辑是不是导致了忽略 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2017/11/16 9:38:45 -- IGNORECHECKPRICE 这个函数,很简单你直接写,buy(1,1,limitr,1); 测试就知道,这种1块钱成交不勒,然后你加上上面ig这个函数再去回测,体会下这种区别 |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2017/11/16 9:41:16 -- IGNORECHECKPRICE函数,加上这个可能会出现不到价格也有信号的情况 |
-- 作者:czh79 -- 发布时间:2017/11/16 10:39:12 -- 多谢 ,我已经把我的代码发到您邮箱了14**@qq.com,您测测吧,确实存在这个问题。我用的4.32版 前天橡胶暴跌,我明明委托没有成交,回测还是成交了。 |
-- 作者:2017gogogoo -- 发布时间:2017/11/16 10:48:10 -- 以下是引用czh79在2017/11/16 10:39:12的发言:
多谢 ,我已经把我的代码发到您邮箱了14**@qq.com,您测测吧,确实存在这个问题。我用的4.32版 前天橡胶暴跌,我明明委托没有成交,回测还是成交了。 图表交易以及模型回测都是基于虚拟持仓来的,也就是说只要价格包含在信号当根K线就算成交,跟实际委托没有联系的。对了,纠正一下,图表或者回测没有成交这个概念,只能说有没有信号,你对金字塔图表交易的机制理解还不到位的! |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2017/11/16 10:52:01 -- 需要测橡胶的什么周期? 你是觉得哪个时间段有问题? |
-- 作者:czh79 -- 发布时间:2017/11/16 13:48:34 -- 15分钟周期,全部有问题,我只是拿最近这一次作为例子 |
-- 作者:czh79 -- 发布时间:2017/11/16 13:51:00 -- 你这个说的有道理。 但是为啥和其他技术支持人说的不一样呢,贵司其他人之前告诉我的是回测时未成交的不会计入成交明细结果 |