| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 请问下那种滑点计算方式与回测更接近？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=163786) |
| -- 作者：2879993977 -- 发布时间：2018/6/1 13:38:17 -- 请问下那种滑点计算方式与回测更接近？ 1、最新价-成交价 2、委托价-成交价 |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/6/1 13:50:24 -- 而上述所说的是指实盘中2种滑点的计算方式，在回测中都是按高、开、低、收4个价格来委托报价的，回测只能设置一个大概的滑点成本，无法与实盘交易相提并论的； |
| -- 作者：2879993977 -- 发布时间：2018/6/1 14:02:17 -- 那我该怎么衡量测试时设置的滑点在实盘中够不够呢？ 比如测试是我设置的滑点是1，实盘的时候前面那两种方式计算出来的滑点也是1，但这两种1滑点是一样的吗？？不一样的话那我测试的时候设置滑点又有何意义 |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/6/1 14:17:41 -- 1、 实盘交易中的滑点是无法预测及无法计算的，回测只能是设置一点量的滑点来模拟实盘环境； 对于实盘交易中不同的品种，滑点的量都可能是不同的，这个得根据交易经验才能知道大致的滑点在多少； 2、 回测中比如说您是用收盘价来委托的，滑点成本设置的为1个单位滑点，那成交价=收盘价+1个的单位 ，回测中委托价就是成交价，而实盘交易则不一定
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| -- 作者：2879993977 -- 发布时间：2018/6/1 14:45:53 -- 我的意思是，假如说我用第一种方式：最新价-成交价，得出实盘时候的滑点是2个点，那么我回测测试的时候滑点的设置为多少个点才合适？？？ |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/6/1 14:54:06 -- 您可以多测试下实盘的滑点，如果大多数情况都是出现2个滑点，那回测也可以设置2个滑点的成本 |
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2018/6/1 16:24:18 -- 历史回测中的滑点采用的是模式2， 委托价与成交价的滑点差 |