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----  关于唐奇安通道交易系统现实可行性的讨教  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=64732)
--  作者：太极熊猫
--  发布时间：2014/5/7 11:29:14
--  关于唐奇安通道交易系统现实可行性的讨教

 

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30353

 

通过以上文章，我学习了唐奇安通道交易系统的大意，并将其应用于图表之上，发觉这交易系统在现实中好像难以实行，原因如下。不知正确与否，特意讨教！

原因：

    假设以5分钟K线图为基准周期，在“走完一条K线以后”检测指标成立与否的运行模式下，交易系统将在每条5分钟K线走完的那一刻进行运算检测。一旦发现“开多平空条件:=C>X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;”这一条件成立，就会发出“开多平空”的交易指令。但问题是，“开多平空”的交易指令（BUY，SELLSHORT）语句中的价格控制符为“limitr,X周期高点”，这就存在矛盾了。当本周期5分钟K线走完时，“C>X周期高点”条件果真成立，那么C已经高于X周期高点，其超越的幅度难以预判，且C立刻演变成下一周期5分钟K线的OPEN（开盘价），此时在发出以倒数第3条K线起的“X周期高点”为基准的限价交易指令，能成交吗？（“开空平多”时方向相反，情况一样）

举一个较为极端的例子吧。假设X=1 ，而X周期高点=2100。由于5分钟时间段的间距较长，“C>X周期高点”可以出现在本周期5分钟的任何一秒，但当本周期的K线走完时，C很可能已经远离“X周期高点”，譬如为2105了。此时，再发出以2100点位基准的操作指令，基本上已无法成交。故而便导致大部分在图表分析中呈现出的操作动作，在改成后台程序化交易时都无法成交，实际获得的利润将比图表测试时大打折扣。

若改成“固定时间间隔”检测指标成立与否的运行模式，又有可能会由于在同一K线周期内开、平仓信号反复闪烁出现，而导致交易费用大增，尤其在震荡行情时，更是如此。

上述论述正确吗？现请教：

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->要克服此问题，有什么解决的思路、方法吗？

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->将唐奇安通道交易系统真正用于后台程序化交易时，该怎么解决这问题？

谢谢！

[此贴子已经被作者于2014/5/7 11:30:56编辑过]
--  作者：lichenghu
--  发布时间：2014/5/7 13:27:33
--  

1,系统自带策略 只不过提供给用户参考,根据交易思想怎么去编写策略以及一些编写方法

2,用于其它目的用户自行考虑

改用后台学习下后台程序化交易,及高级编程语言
--  作者：qwer123
--  发布时间：2014/5/7 21:46:16
--  
你的理解有一点偏差：
X:=20;
RH:=REF(HHV(H,X),1);
RL:=REF(LLV(L,X),1);

IF H>=RH THEN
BEGIN
SELLSHORT(......,LIMITR,RH);
BUY(........,LIMITR,RH);
END

如果你要刚一突破就交易就必须使用固定轮询，由于使用的是H>=RH,那么只要信号一出现，就不会变化，不会出现信号消失的问题。
但是如果你使用的周期比较大，一根k线中H>=RH L<=RL，就会出现信号闪的问题。只要把周期放小一点就没有问题。
实际中k线可能出现跳空，所以上面的语句应该这样写：
IF H>=RH THEN
BEGIN
SELLSHORT(......,LIMITR,MAX(RH,O));
BUY(........,LIMITR,MAX(RH,O));
END

如果想k线走完再交易可以这样写：
IF REF(H,1)>=REF(RH,1) THEN
BEGIN
SELLSHORT(......,LIMITR,O);
BUY(........,LIMITR,O);
END

测评时对于触发价发单，注意加滑点，否则没有意义；
--  作者：netfox
--  发布时间：2014/5/8 8:02:36
--  
以下是引用太极熊猫在2014/5/7 11:29:14的发言：

 

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30353

 

通过以上文章，我学习了唐奇安通道交易系统的大意，并将其应用于图表之上，发觉这交易系统在现实中好像难以实行，原因如下。不知正确与否，特意讨教！

原因：

    假设以5分钟K线图为基准周期，在“走完一条K线以后”检测指标成立与否的运行模式下，交易系统将在每条5分钟K线走完的那一刻进行运算检测。一旦发现“开多平空条件:=C>X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;”这一条件成立，就会发出“开多平空”的交易指令。但问题是，“开多平空”的交易指令（BUY，SELLSHORT）语句中的价格控制符为“limitr,X周期高点”，这就存在矛盾了。当本周期5分钟K线走完时，“C>X周期高点”条件果真成立，那么C已经高于X周期高点，其超越的幅度难以预判，且C立刻演变成下一周期5分钟K线的OPEN（开盘价），此时在发出以倒数第3条K线起的“X周期高点”为基准的限价交易指令，能成交吗？（“开空平多”时方向相反，情况一样）

举一个较为极端的例子吧。假设X=1 ，而X周期高点=2100。由于5分钟时间段的间距较长，“C>X周期高点”可以出现在本周期5分钟的任何一秒，但当本周期的K线走完时，C很可能已经远离“X周期高点”，譬如为2105了。此时，再发出以2100点位基准的操作指令，基本上已无法成交。故而便导致大部分在图表分析中呈现出的操作动作，在改成后台程序化交易时都无法成交，实际获得的利润将比图表测试时大打折扣。

若改成“固定时间间隔”检测指标成立与否的运行模式，又有可能会由于在同一K线周期内开、平仓信号反复闪烁出现，而导致交易费用大增，尤其在震荡行情时，更是如此。

上述论述正确吗？现请教：

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->要克服此问题，有什么解决的思路、方法吗？

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->将唐奇安通道交易系统真正用于后台程序化交易时，该怎么解决这问题？

谢谢！

 

 

[此贴子已经被作者于2014/5/7 11:30:56编辑过]

 

3楼大牛给出算法了。  我简化说下：

1， 轮询模式有个秒周期， 例如选10秒，那么可能是5分10秒后检测，而不是在5分时候检测。也就是不管如何精确轮询秒你总归会有那么一点点时间偏差，所以交易价格的C不一定就是图标的C，特别在于行情快速波动。

2，固定模式下也就是实现 REF后一般是以 Open 开仓，但在快速波动时期可能也会丢单。 所以遇到激烈可能不如市价

 

3, 一般呢开仓可能是固定模式，但是止损最好实时。 所以代码可以考虑用轮询模式，但是开仓位置用REF退一步实现固定模式。 止损就直接立即即可， 然后如果在当下跟K线用C可能会信号偏移， 特别是HL突破这样， 可能等这个5分钟结束信号又丢失了。 因此判定突破时候最好是 H>REF(H,XXXX) 而不是用C>H这样。