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-- 作者:黑暗孔雀 -- 发布时间:2014/6/4 8:46:03 -- 请教一个问题 比较不同模型时候遇到的困惑。
a模型,连续合约测试收益等方面好,但是主力合约测试效果差些
b模型,连续合约测试差些,但是主力合约测试效果较好
请问应该选择那个?有何道理?
谢谢
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-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2014/6/4 8:52:25 -- 1,首先您要理解下连续合约的原理 连续合约是每月主力合约的集合体,依据成交量换月
测试如果不是日内交易,主力合约与连续合约差别当然会很大。 |