以下是引用fly在2015/6/26 17:21:19的发言：

交易滑点，这是预警价和成交价之间的一个价差，纯技术上，您想得到怎么样的解决。

 

一般投资者，为减少滑点，都采用限价下单

此主题相关图片如下：qq截图20150629083909.png

不对!"K线走完下单那就是报单当时的最新价与成交价的差"这话看起来不错,但不对!因为这是理想化的状态!是你的想当然!

因为,如果K线走完下单在最后一秒,的确就是最新价与成交价的差,也可以把最新价当成收盘价,但是,假如是提前5秒?或是10秒呢???你要明白,系统测试都是按K线的收盘价来的,并没有按你天真的想当然来计算的!

而你说收盘价有跳空?你管它跳多高,它都要进入系统测试来统计,你不喜欢,别人会认同呐,亲!

你听好了!系统测试都是按K线的收盘价来的,所谓的计算滑点的意义也在与计算实盘成交价和收盘价的差值!

而你的意思,你所想的滑点,在于计算,成交价和当时最新价的区别!有鸡毛用啊?因为盘后系统测试都是按收盘价来的,几时用过一瞬间的成交价和当时最新价?

亲!你干这行的,道理不要等我来提点你!所谓的滑点的意义在与计算实盘成交价和收盘价的差值!系统测试得出好的结果,那实盘呢?差多少呢?没问题,这就是实盘成交价和收盘价的差值!需要我来亲你吗?靠!

以下是引用FexTel在2015/6/29 13:46:16的发言：

1,滑点是针对实际交易,去分析回测时候的滑点没有任何意义！请认清这个本质

2,所有有关滑点的统计一定是基于实际交易的情况,而您是把回测与实际交易价格的误差划入这个范畴

 

//回测价格这个本身就是回测与实际交易的误差性

以下是引用FexTel在2015/6/29 14:48:15的发言：

1,下单当时的对手价其实是你能够承受的范围内！而如果实际成交价偏离过多,那么这就是损失

从下单到实际成交,中间要历经期货公司,交易所,然后再返回！行情相应已经在波动了,而且我们看到的行情是已经撮合成交后的情况

 

2,正因为我们对用户的建议的不了解性,所以才要问,要不然怎么会知道实际功能的价值与效应

 

3,建议已收到,谢谢

按你的说法,你要追求的是下单时的对手价与实际成交价偏离,这个,只能体现你的网速/交易端口的快慢,有意思吗?就算你是0滑点又如何?只不过反映的是"哇,网速好快喔!""哇,这个期货公司的交易端口,好不错喔",有意思吗?因为,我们拿5分钟周期来说,0滑点,是成交在第59秒的0滑点,还是成交在第57秒的0滑点呢?0滑点又如何?成交在第57秒的0滑点与最终的收盘价,还是有差别啊!客人,要的是实盘最终结果与回测的差别!

 

下单时的对手价与实际成交价偏离的多或者少,不管再多或者再少都是实盘的最终结果,最后都会拿去跟以收盘价为基准的回测比较的,你明白不?

 

我管你网速快慢,我管你交易端口好不好,最终,表现出来的就是我的实盘收益,那我的实盘收益要跟谁去比教才会有意义呢?跟回测比较呀!你回测都不行,你会拿去实盘?你回测满意了,后面才会关注实盘与回测到底差多少!

 

至于你说的K线之间存在的跳空,你是把简单的事搞复杂了!

 

砖家!我说的够明了的了!回测是唯一性的手段,并且是坐标性的!你一定要明白这句话!

 

还有一点,这个功能改进的话,可以用:成交价&收盘价 / 委托价&收盘价 这样的表达形式!