公式模型编写问题提交-代码用于图表实盘交易金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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----  代码用于图表实盘交易  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=164970)

--  作者：金字塔散户
--  发布时间：2018/8/16 17:11:18
--  代码用于图表实盘交易

variable:position=0;//一天只交易一次

dtkc:=多头开仓条件;

if dtkc then begin

   buy(holding=0 and position=0,100%,market);

   position:=1;

end

ktkc:=空头开仓条件;

if ktkc then begin

   buyshort(holding=0 and position=0,100%,market);

   position:=-1;

end

dtpc:=多头平仓条件;

sell(dtpc and holding>0,100%,market);

ktpc:=空头平仓条件;

sellshort(ktpc and holding<0,100%,market);

if time<094500 then begin

   position:=0;

end //第二天开始前置为0

以上代码可以用于图表程序化吗？有没有什么写的不合适的地方，麻烦金字塔的技术人员帮忙检查下

--  作者：FireScript
--  发布时间：2018/8/16 17:28:11
--
需要了解你的需求是什么样子的，每天只交易一次？无论是多还是空都只交易一次？

--  作者：金字塔散户
--  发布时间：2018/8/16 20:20:09
--
是的，合起来只交易一次。重点是帮忙看下开仓和平仓的代码有没有问题，能否用于实盘，1分钟k线，走完k线下单

--  作者：wenarm
--  发布时间：2018/8/16 21:18:52
--

限制开仓上没问题，但是下面的语句需要你注意夜盘和金字塔时区。
if time<094500 then begin
   position:=0;
end //第二天开始前置为0

--  作者：金字塔散户
--  发布时间：2018/8/19 12:22:24
--

做中金所的金融期货所以没有夜盘，帮忙看下以下红字的部分有没有问题：开仓与仓位控制、报价指令是否合理

variable:position=0;//一天只交易一次

dtkc:=多头开仓条件;
if dtkc then begin
   buy(holding=0 and position=0,100%,market);
   position:=1;
end

ktkc:=空头开仓条件;
if ktkc then begin
   buyshort(holding=0 and position=0,100%,market);
   position:=-1;
end

dtpc:=多头平仓条件;
sell(dtpc and holding>0,100%,market);

ktpc:=空头平仓条件;
sellshort(ktpc and holding<0,100%,market);

if time<094500 then begin
   position:=0;
end //第二天开始前置为0

--  作者：wenarm
--  发布时间：2018/8/19 13:16:54
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仓位控制没问题，至于报单指令之类的，这个没有合理与否，只有是不是适合你的交易思路。

--  作者：金字塔散户
--  发布时间：2018/8/20 17:13:19
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那这么说吧，我的需求是走完k线模式保证成交的情况下滑点尽可能小，所以怎么写代码以及配合追单撤单设置能够实现我的需求？

--  作者：wenarm
--  发布时间：2018/8/20 20:07:57
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市价单，压根就控制不住滑点。其指令特性就是为了尽快成交但牺牲价格，鱼和熊掌不可兼得。

如果你想控制价格，就必须是限价指令（包含对手价，超价等）。至于追撤单设置同样道理，追单时根据你自己对最近行情的把握，选择市价还是对手价追单。

而价格指令的选择是需要你自己对交易品种和行情的把控而决定。