主题：[原创]教你写一个不卡的复杂图表策略

昨晚赶着1点前发贴，没写完

 

为了写得通用，我设了两个参数，解释一下

保留信号数=20   //如果设为0表示显示所有交易信号，如果设20表示仅显示最后20个信号，设得值越小肯定速度越快，建议设置5～20个左右

策略号=0          //策略号不能重复，如果你有4个策略同时跑，那么请设置不同的策略号，策略号的设置范围为0～999，如果两个图表策略设置相同策略号，将产生冲突

 

最好不要使用ref等金字塔提示不能用在if ... then语句中的函数，如果你要引用前面的周期，建议改为callstock(stklabel,.....)等表达方式，因为金字塔没有提示在if then中不能用callstock

 

 

假设：你的策略非常复杂，每计算一个K线需要0.2秒，使用一分钟K线周期，每秒收到两个tick行情，您的图表一共有5千根K线，历史上一共产生了200个交易信号

那么，我可以为您做个优化前后的对比：

 

优化前：每收到一个tick行情需要计算0.1秒，每秒需要计算两次，即0.2秒；每根K线走完需要进行一次5千根K线的循环计算，即500秒（那肯定是卡死了），您以前唯一可以优化的是点那个“快速”按钮，假如您输入的是100根K线，那么您的程序1分钟也会卡住10秒钟，如果你的信号跨度比较大，比如有可能持仓超过100根K线，那么此方法还行不通了

 

优化后：一分钟时间内只需要调用最多两次VBA，写和读200次单值全局变量数据库，200个交易指令，一次完整的K线运算，具体如下：

收到新行情时，直接退出，不消耗cpu；每走完一根K线时，需要调用一次VBA（消耗0.00001秒），把历史上的200个交易信号写入单值全局变量数据库，需要写200次全局变量（需要0.000002*200=0.0004秒），以上过程加上数据处理的时间（主要是将信号产生的日期和时间转换为K线序号），我算他0.1秒是绰绰有余了。另外需要0.1秒计算倒数第二根K线，如果这根K线产生了信号，那么需要再次调用VBA把信号记录（这个记录操作我也算他0.1秒）。再加上金字塔本身循环5000个K线所需的时间（但没有任何代码去处理他），这个没测过，应该很快

也就是，最多消耗0.3秒左右即可完成，比之前的大大提高了。

注：关于调用VBA和单值全局变量数据库的操作速度，可参考我另外一个帖子的测试结果，结果显示 GLOBALVARIABLE快于 单值全局变量数据库 快于VBA调用，所以我写程序的时候尽可能把VBA调用次数减少到最低，并且能用GLOBALVARIABLE就不用EXTGBxxx