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好几个范例都可能有类似的错误，这里举两个例子：

1、《超级日内组合》

代码中的：

10日平均波幅:=ref(MA(CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0),10),1);//AVERAGERANGE
10日平均开收盘区间:=ref(MA(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,0)),10),1);//AVERAGEOCRANGE

是错误的，在日内用ref(X,1)获得的是上一根K线的均值，而不是昨日的均值，在日内调用日线均值，或许得单独写一个指标，然后用stkindi来跨周期调用日线，求得指标值才行。当然也可以用笨办法（我经常用），例如：

10日平均开收盘区间:=(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-1)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-1))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-2)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-2))
  +ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-3)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-3))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-4)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-4))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-5)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-5))
  +ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-6)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-6))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-7)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-7))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-8)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-8))
  +ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-9)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-9))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-10)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-10)))/10.0;

2、著名的公开策略：【日内策略】Dual Thrust

几乎是相同的问题，其中的：

HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价

HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价

LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价

LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价

求出的也不是N日的最X价，而是N周期内的最X价，事实上这里的周期并不是日线，所以N周期也就不等于N日了，和第一个问题一样，作者似乎写着写着就忘记了公式是运行在日内周期的了

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