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期货自动换月移仓策略

期货合约除了各月份合约外，一般都包含指数与连续合约。当我们使用连续合约交易时，存在自动换月移仓问题。

连续合约换月规制：下月品种当日成交量大于连续对应的当前品种，第二天自动换月，连续合约对应下月。

代码

//策略：自动移仓换月策略

//品种：沪铜、焦炭（其它品种复制代码即可）

//适用范围：后台程序化，每日开盘后自动执行一次即可

//修订时间：2017.04.10

ACCOUNTID:='800000'; //要执行自动换月的账户

//移仓换月的品种

HY1:='CU00';

HY2:='J00';

//连续对应的主力月份合约

ZL:=DYNAINFO2(210,HY1);

ZL2:=DYNAINFO2(210,HY2);

//当日主力合约月份

IF CURRENTTIME>140000 THEN

BEGIN

LSZL:=EXTGBSTRINGSET('LSZL',ZL);

LSZL2:=EXTGBSTRINGSET('LSZL2',ZL2);

END

//品种1自动换月移仓

IF STRCMP(ZL,LSZL)<>0 THEN BEGIN

PREBUYHOLD:TBUYHOLDINGEX(ACCOUNTID,LSZL,1),LINETHICK0; //上月买入持仓

PRESELLHOLD:TSELLHOLDINGEX(ACCOUNTID,LSZL,1),LINETHICK0; //上月卖出持仓

IF PREBUYHOLD>0 THEN BEGIN //多单移仓

TSELL(1,PREBUYHOLD,MKT,0,0,ACCOUNTID,LSZL);

TBUY(1,PREBUYHOLD,MKT,0,0,ACCOUNTID,ZL);

END

IF PRESELLHOLD>0 THEN BEGIN //空单移仓

TSELLSHORT(1,PRESELLHOLD,MKT,0,0,ACCOUNTID,LSZL);

TBUYSHORT(1,PRESELLHOLD,MKT,0,0,ACCOUNTID,ZL);

END

//品种2移仓

IF STRCMP(ZL2,LSZL2)<>0 THEN BEGIN

PREBUYHOLD2:TBUYHOLDINGEX(ACCOUNTID,LSZL2,1),LINETHICK0; //上月买入持仓

PRESELLHOLD2:TSELLHOLDINGEX(ACCOUNTID,LSZL2,1),LINETHICK0; //上月卖出持仓

IF PREBUYHOLD2>0 THEN BEGIN //多单移仓

TSELL(1,PREBUYHOLD2,MKT,0,0,ACCOUNTID,LSZL2);

TBUY(1,PREBUYHOLD2,MKT,0,0,ACCOUNTID,ZL2);

END

IF PRESELLHOLD2>0 THEN BEGIN //空单移仓

TSELLSHORT(1,PRESELLHOLD2,MKT,0,0,ACCOUNTID,LSZL2);

TBUYSHORT(1,PRESELLHOLD2,MKT,0,0,ACCOUNTID,ZL2);

END

[此贴子已经被作者于2017/4/10 10:49:35编辑过]

主题：【期货策略】自动换月移仓