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市场就是江湖，买卖双方永远在博弈, 这是交易过程中永恒的主题。买方也就是所谓的buy-side, 而做市商是sell-side,

因此我们不仿把高频(HFT)策略分为买方策略和做市商策略。这两方互为对手。

//玉米做市

//抢最好的买价和最好的卖价。//市场平稳时开仓。

//参考日线决定今天是否处于交易区间，决定当前交易日是否运行该程序。

//日内的时候，看均线是否走平，内盘与外盘接近。//后台分笔数据

myaccount:='623450';stklabel1:='C09';手数:=8;MINDIFF1:=1;

INPUT:委小(200,50,300,50); INPUT:委大(1000,500,1500,500);

//开仓

//时机//DYNAINFO( 18)委买DYNAINFO( 19)委卖很小时主动开仓//内盘DYNAINFO( 22)//外盘DYNAINFO( 23)

//价格//DYNAINFO( 20)委买价DYNAINFO( 21)委卖价

开多挂:tisremainex(1,myaccount,stklabel1);平多挂:tisremainex(2,myaccount,stklabel1);

开空挂:tisremainex(3,myaccount,stklabel1);平空挂:tisremainex(4,myaccount,stklabel1);

空持:=tsellholdingex(myaccount,stklabel1,0);多持:=tbuyholdingex(myaccount,stklabel1,0);

持:=空持+多持;挂:=开多挂+平多挂+开空挂+平空挂;

委托开仓条件:=DYNAINFO( 19)>委大 and DYNAINFO( 18)>委大;//平稳期挂单

tbuy (委托开仓条件 and 持=0 and 挂=0,手数,lmt,DYNAINFO( 20),0,myaccount,stklabel1);//买1价开多

tbuyshort (委托开仓条件 and 持=0 and 挂=0,手数,lmt,DYNAINFO( 21),0,myaccount,stklabel1);//卖1价开空

多持价:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel1 );

空持价:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel1 );

//有一方向单成交，未成交的反向开仓单，立即撤单

if 多持>0 then tcancelex(1,1,myaccount,stklabel1);

if 空持>0 then tcancelex(1,3,myaccount,stklabel1);

//平仓

if 多持>0 THEN

if 平多挂=0 then tsell (平多挂=0,手数,lmt, 多持价+MINDIFF1,0,myaccount,stklabel1); //止盈挂单

//对手价止损

else begin

tcancelex(1,2,myaccount,stklabel1);//撤止盈挂单

tsell (DYNAINFO( 20)<空持价 or (DYNAINFO( 20)=空持价 and DYNAINFO( 19)<委小),手数,lmt, DYNAINFO( 20),0,myaccount,stklabel1); //止损

end

if 空持>0 THEN

if 平空挂=0 then tsellshort (平空挂=0,手数,lmt, 空持价-MINDIFF1,0,myaccount,stklabel1); //止盈挂单

//对手价止损

else begin

tcancelex(1,4,myaccount,stklabel1);//撤止盈挂单

tsellshort (DYNAINFO( 21)>多持价 or (DYNAINFO( 21)=多持价 and DYNAINFO( 18)<委小) ,手数,lmt, DYNAINFO( 21),0,myaccount,stklabel1); //8平空

end

玉米炒单

//在高频交易中，挂单是坚决不允许的，挂单就意味着被动等成交。

//抢单，大委量差，开仓。下单手法，对手价开仓，方向委托量很小的方向。

//关键点//委差//卖一//买一//外盘和内盘

//挂单量大的一方为强//买一卖一

//被成交一方为弱//买卖成交量对比

//买卖盘定大方向，下单方向保持一致。//若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。

//内盘：以买入价成交的交易，买入成交数量统计加入内盘。DYNAINFO( 22)

//外盘：以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。DYNAINFO( 23)

myaccount:='623450';stklabel1:='C09';手数:=8;MINDIFF1:=1;

INPUT:委小(200,50,300,50); INPUT:委大(1000,500,1500,500);

空持:=tsellholdingex(myaccount,stklabel1,0);多持:=tbuyholdingex(myaccount,stklabel1,0);

持:=空持+多持;

多持价:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel1 );

空持价:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel1 );

//挂单全撤

if tisremainex(0,myaccount,stklabel1) then tcancelex(1,0,myaccount,stklabel1);

//开仓

//方向//内盘DYNAINFO( 22)//外盘DYNAINFO( 23)

//时机//DYNAINFO( 18)委买DYNAINFO( 19)委卖很小时主动开仓

//价格//DYNAINFO( 20)委买价DYNAINFO( 21)委卖价

if 持=0 then begin

tbuy (DYNAINFO( 22)<DYNAINFO( 23) and DYNAINFO( 19)<委小 and DYNAINFO( 18)>委大,

手数,lmt,DYNAINFO( 21),0,myaccount,stklabel1);//卖1价开多

tbuyshort (DYNAINFO( 22)>DYNAINFO( 23) and DYNAINFO( 19)>委大 and DYNAINFO( 18)>委小,

手数,lmt,DYNAINFO( 20),0,myaccount,stklabel1);//买1价开空

end

//平仓

多持价:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel1 );

空持价:=TAVGENTERPRICEEX(myaccount ,stklabel1 )；

//止损

if 多持>0 THEN tsell (多持价-DYNAINFO( 20)>=2*MINDIFF1 and DYNAINFO( 18)<委小*2,手数,lmt, DYNAINFO( 20),0,myaccount,stklabel1); //9平多

if 空持>0 THEN tsellshort (DYNAINFO( 21)-空持价>=2*MINDIFF1 and DYNAINFO( 19)<委小*2,手数,lmt, DYNAINFO( 21),0,myaccount,stklabel1); //8平空

//止盈

if 多持>0 THEN tsell (DYNAINFO( 20)-多持价>=3*MINDIFF1 ,手数,lmt, DYNAINFO( 20),0,myaccount,stklabel1); //9平多

if 空持>0 THEN tsellshort (空持价-DYNAINFO( 21)>=3*MINDIFF1 ,手数,lmt, DYNAINFO( 21),0,myaccount,stklabel1); //8平空

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