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主题:海龟变种,帮忙写下代码

帅哥哟,离线,有人找我吗?
princepp
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等级:新手上路 帖子:3 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/10/14 16:36:48
海龟变种,帮忙写下代码  发帖心情 Post By:2021/5/13 17:03:01 [只看该作者]

双向海龟策略
几个说明:(以做多为例)
1、开仓还是突破20日最高开多,仓位由20日ATR决定
2、不加仓,只开一次仓,但每突破上次开仓价加0.5*ATR,记录开仓价格,并不开新仓(相当于虚拟加仓,虚拟加仓次数不限)
3、每日更新一次最新ATR
4、跌破最后一次虚拟加仓价减去2*ATR,或者跌破10日最低价,离场

做空同理

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