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主题:请问程式化交易下单设置的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
just
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等级:金字塔养老院 帖子:1323 积分:6764 威望:0 精华:0 注册:2011/6/14 17:27:11
  发帖心情 Post By:2012/7/12 10:26:32 [只看该作者]

o 未成交单【S1】秒后不成交就主动撤单
o 未成交单【S2】秒后不成交在【m】个变动价位范围内主动追单,否则就主动撤单(此处的S2不能为0:设成0秒就表示该追单无效了,追单时间的最少设置是1秒。)
? A情况:.S1=0,S2不等于0

如果委托单在S2秒后未成交,且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则以当时的对手价委托继续追单;如果价差不在m个变动价位内则主动撤单

这里的追单在满足条件的情况下会一直进行下去,直到成交。

示例:撤单S1=0,追单S2=4秒

如果到第4秒仍未成交,且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则先撤单然后追单(在委托价格满足范围的情况下,追单的时间为无限长),直到成交;如果不满足未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则主动撤单。

 

? B情况: S1和S2都不等于0(若要追单时,请设置S1>S2)

如果委托单在S2秒后未成交,且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则以当时的对手价委托继续追单;如果价差不在m个变动价位内则主动撤单。

这里的追单时间最长为S1秒,若S1秒后追单仍未成交,则主动撤单。

①示例:撤单S1=9秒,追单S2=4秒。

如果到第4秒仍未成交,且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则先撤单然后追单(在委托价格满足范围的情况下,追单的时间最长为9秒),如果在追单9秒后仍为成交,则主动撤单;如果不满足未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则主动撤单。

②示例:撤单S1=3秒,追单S2=4秒。

追单选项不起作用,因为没等追单条件成立,单子就被撤了(撤单选项起作用),追单就不会发生了。

 



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