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主题：请问下那种滑点计算方式与回测更接近？
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等级：论坛游侠 帖子：155 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/31 10:54:28 		请问下那种滑点计算方式与回测更接近？  发帖心情 Post By：2018/6/1 13:38:17 [只看该作者]

1、最新价-成交价

2、委托价-成交价
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2018/6/1 13:50:24 [只看该作者]

而上述所说的是指实盘中2种滑点的计算方式，在回测中都是按高、开、低、收4个价格来委托报价的，回测只能设置一个大概的滑点成本，无法与实盘交易相提并论的； 

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等级：论坛游侠 帖子：155 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/31 10:54:28 		  发帖心情 Post By：2018/6/1 14:02:17 [只看该作者]

那我该怎么衡量测试时设置的滑点在实盘中够不够呢？

比如测试是我设置的滑点是1，实盘的时候前面那两种方式计算出来的滑点也是1，但这两种1滑点是一样的吗？？不一样的话那我测试的时候设置滑点又有何意义
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2018/6/1 14:17:41 [只看该作者]

1、 实盘交易中的滑点是无法预测及无法计算的，回测只能是设置一点量的滑点来模拟实盘环境； 对于实盘交易中不同的品种，滑点的量都可能是不同的，这个得根据交易经验才能知道大致的滑点在多少；
2、 回测中比如说您是用收盘价来委托的，滑点成本设置的为1个单位滑点，那成交价=收盘价+1个的单位 ，回测中委托价就是成交价，而实盘交易则不一定
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等级：论坛游侠 帖子：155 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/31 10:54:28 		  发帖心情 Post By：2018/6/1 14:45:53 [只看该作者]

我的意思是，假如说我用第一种方式：最新价-成交价，得出实盘时候的滑点是2个点，那么我回测测试的时候滑点的设置为多少个点才合适？？？
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2018/6/1 14:54:06 [只看该作者]

您可以多测试下实盘的滑点，如果大多数情况都是出现2个滑点，那回测也可以设置2个滑点的成本

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FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2018/6/1 16:24:18 [只看该作者]

历史回测中的滑点采用的是模式2， 委托价与成交价的滑点差

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