主题：[建议][求助]金字塔期权问题

引入虚拟标的是为了解决期权策略难回测的问题。

假设我做趋势突破跟随策略，当标的50ETF突破2500时，根据自己的风控标准选择买入平值2500（或者虚一档2550虚二档2600）call，并把买入的合约k线赋值给虚拟标的，直到平仓。

后来50ETF回落到2400后突破2450时买入平值2450call，此时虚拟标的k线取2450call的值。

实际上相当于用户自己合成了一个主连合约。

当然这种方法的局限性在于同时只能有个一个合约持仓，多合约还是无法解决。

数据的问题不行就tushare，还好解决，难点在于怎样把期权那么多样的指标转换成金字塔能够接受的格式。

回测系统还是金字塔比较方便，用Python实现一个没有错误的期权回测系统太难了。