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主题:建议增加300ETF期权平值合约、中金所股指期权

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yanxc
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等级:小飞侠 帖子:2046 积分:2707 威望:0 精华:1 注册:2011/6/14 14:49:49
建议增加300ETF期权平值合约、中金所股指期权  发帖心情 Post By:2020/2/27 0:05:43 [只看该作者]

目前只有50ETF平值合约。300ETF的期权切换不方便。

另外,股指期权也是主流品种了。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2020/2/27 8:16:38 [只看该作者]

股指期权开发中,由于股指期权交易量不高,所以暂不确定上线时间。

股票期权连续合约问题。后期可能会考虑增加。



编程无捷径,技巧靠积累。
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无为剑
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等级:管理员 帖子:2437 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/3/5 22:53:41
  发帖心情 Post By:2020/2/27 8:20:04 [只看该作者]

目前的50ETF的连续功能只是实验性工作,目前来看,没有任何反馈这项工作有什么意义,后续可能不会再考虑继续启用
[此贴子已经被作者于2020/2/27 8:20:22编辑过]

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yanxc
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等级:小飞侠 帖子:2046 积分:2707 威望:0 精华:1 注册:2011/6/14 14:49:49
  发帖心情 Post By:2020/2/27 15:41:52 [只看该作者]

有意义啊。
程序化交易需要交易量大的合约。

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banzhuan
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等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2020/2/27 15:57:40 [只看该作者]

程序化需要以历史K线为依据,比分说平值连续合约昨天是由2.9合约的K线组成,今天是2.85的,明天可能是2.8的,这样的连续合约的历史K线没有太多参考价值

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yanxc
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等级:小飞侠 帖子:2046 积分:2707 威望:0 精华:1 注册:2011/6/14 14:49:49
  发帖心情 Post By:2020/2/28 11:15:10 [只看该作者]

你可能理解有误。

主要用于日内交易自动确定品种。不是做跨日统计。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yanxc
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等级:小飞侠 帖子:2046 积分:2707 威望:0 精华:1 注册:2011/6/14 14:49:49
  发帖心情 Post By:2020/2/28 11:15:52 [只看该作者]

另外,关于股指期权。

不一定要马上支持交易,但引入行情应该不难吧?

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my5528
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等级:新手上路 帖子:88 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/2/4 11:41:22
  发帖心情 Post By:2020/2/28 17:50:22 [只看该作者]

强烈支持引入股指期权行情。

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yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2020/2/28 22:50:45 [只看该作者]

你理解有误,期权的连续不是所谓成交量最大的那个合约,而是用的平直期权那个合约。

你如果要确定品种,那直接取平直期权不久可以了吗??平直连续本身是上一个交易日定的平直,不是当天平直。

而期权交易中当天平直都是实时变动的会,你真要做平直统计,那么一定是自己实时计算不可能用一个连续合约去固定的


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yanxc
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等级:小飞侠 帖子:2046 积分:2707 威望:0 精华:1 注册:2011/6/14 14:49:49
  发帖心情 Post By:2020/2/29 11:24:47 [只看该作者]

是的,可以自己取。不过要麻烦一点,所以金字塔提供也没坏处嘛。

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