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主题:自动换月共能还需要改进

帅哥哟,离线,有人找我吗?
LGP-AT
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自动换月共能还需要改进  发帖心情 Post By:2020/7/17 13:37:54 [只看该作者]

自动换月功能的逻辑是检查持仓的老合约,然后在换月的时候平掉老合约,用新的主力合约代替,持仓数量照抄。

这个在大部分商品期货上没有问题,但如今在股指上会遇到这样的问题:如果遇到对锁中的老合约,例如3手IF07多单,和3手IF07空单对锁中,实际上持仓为3-3=0手单,系统的做法是粗暴的平掉老藏全部开3手多和3手空!!!明明可以全部平仓,不要开仓就好了,非要全部开新的。这样的后果是如果我资金不够,今天没有办法开新单了,只能选择平今仓,支付高额手续费了。既占用保证又要面临高额手续费。

这个问题应该很好解决,移仓的时候直接算一下IF这个品种的净持仓(多头持仓-空头持仓)然后新合约只开净持仓即可

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