多框架下运行多个策略为何一平就平掉了所有 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 多框架下运行多个策略为何一平就平掉了所有

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

共有3543人关注过本帖平板打印复制链接主题：多框架下运行多个策略为何一平就平掉了所有

grtzjt

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

等级：论坛游民帖子：162 积分：1031 威望：0 精华：0 注册：2012/11/1 15:12:41

Post By：2013/1/4 13:52:14 [只看该作者]

以下是引用jinzhe在2013-1-4 13:27:57的发言：
公式里的平仓手数是多少？

公式里 sellshort(holding<0,0,limitr,close);buy(holding=0,15%,limitr,close);....

虽然这里公式是0表示平掉所有，但是多框架下不是只平对应框架下对应策略模型的信号手数吗？为什么把隔壁框架的策略持仓也平了呢？

采用多框架不是可以区分出各自持仓的吗？

[此贴子已经被作者于2013-1-4 13:52:36编辑过]

RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版 Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.03125 秒, 5 次数据查询

主题：多框架下运行多个策略为何一平就平掉了所有