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主题:3.0评测的最大平仓交易回撤似乎有问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
klc
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等级:黑侠 帖子:993 积分:1787 威望:0 精华:5 注册:2012/11/28 17:37:20
最大回撤幅度的计算不合理  发帖心情 Post By:2013/8/6 20:24:10 [只看该作者]

问题版本:3.0 beta2

平仓回撤统计的问题修复了之后,现在非常好用,因此我采用复利测试,成功测出了程序的真正回撤幅度(回撤占保证金的比例)。

现在发现了“最大资产回撤幅度”和“最大资产回撤幅度发生期”的计算是错误的,具体如下:

1、“最大平仓交易回撤”(金额)、“最大平仓交易回撤发生期”、“最大平仓交易回撤幅度”和“最大平仓交易回撤发生期”都是正确的,其中最大回撤金额和最大回撤幅度所发生的时间是不同的,从下图可以看出:


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:最大平仓回撤.gif
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2、“最大资产回撤”(金额)、“最大资产回撤发生期”都是正确的,但“最大资产回撤幅度”和“最大资产回撤幅度发生期”是错误的,从下图可以看出,他们应该发生在不同的时间,但评测系统显然以最大资产回撤金额来计算回撤幅度,可产生最大回撤金额时并不等于幅度最大:


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:最大回撤.gif
图片点击可在新窗口打开查看
从图中可以看到,我的测试最大资产回撤幅度应该发生在2010年底,且幅度达到20%左右。参照“最大平仓回撤幅度以及发生期”的做法,就可以纠正这个问题。


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