主题：[原创]走出初学编写金字塔交易模型的误区

1. 很多初学者想写出一个大趋势，中趋势，小趋势的所谓夸周期策略。放长一点看，如年，月，日周期。当年线未走完或月线未走完，即使我们采用所谓不含未来的方法实现了这一目的。实际上违背了您设计的初衷，即隐含”含有未来“。 未来模型的业绩同样不可预期。 在统计学上，这种重合的概率非常小（按走完K线计算)。

2. 避免偷价的发生。 COND1满足则在K线中出发开仓。 当我们增加另一个条件COND2时。 COND1 and COND2则开仓时， 开仓点位实际上已发生了变化，但金字塔的开仓点还是buy(1,LOTS,limitr,max(open,Price))的这个price计算，并未自动移到同时符合条件1和2的开仓价位。（ 实际上这Price根本在运行中取不到）。偷价均发生在K线中触发。 所以初学者很多写出业绩超好的模型，均产生于此。

3.初学者长问的一个问题。 5日均线弯头如何写，其实很简单。

   MA5:=MA（CLOSE,5);

   ALL(MA5>REF(MA5,1),3); 即在3个周期内向上弯头

4. 所以如果走完K线的模型，提高业绩难度高很多。很多售卖的模型都是在模型的语句中乘以一个优化系数来实现对早期数据的拟合。短期内业绩尚可，过一段时间大回撤难以避免。好模型的正常优化系数除外。

5. 提出一个观点供参考：一个好的K线中触发日内模型应为平均盈利大于800元为优，600-800之间也可以。低于600佰在实际运行中，一般被滑点消耗掉了大半。走完K线的模型平均盈利小于300，滑点也变得相当可怕。