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主题:痛苦不堪的数据问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
无极无名
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痛苦不堪的数据问题  发帖心情 Post By:2014/5/11 14:47:16 [只看该作者]

知道10年之前的数据有问题,但是你要说是持仓量之类的也就算了,价格总不能出错吧,不仅仅是连续图,月份图也有问题,绕不开。
写个小代码验证一下问题到底有多严重:
input:m(6,2,10,1);

kkp:CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,M,0);

IF kkp<>ref(kkp,1) THEN 
BEGIN
KP1:=open;//小周期开盘价
KP2:=KKP;//大周期开盘价
DRAWICON(KP1<>KP2,OPEN,2);
END

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20140511144402.png
图片点击可在新窗口打开查看
这是橡胶连续,5分钟图的当日开盘价和日线图开盘价做比较,不符合的做标记。2010年之前的数据一塌糊涂。其它所有品种2010年之前的数据全部一塌糊涂。此处不一一贴图。

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等级:论坛游侠 帖子:273 积分:365 威望:0 精华:1 注册:2011/4/13 11:57:13
  发帖心情 Post By:2014/5/11 15:01:49 [只看该作者]

那么5分钟和15分钟、30分钟之类的数据有没有不符合的情况,日线图和周线、月线图有没有不符合?经检验,是符合的。这说明,由基础数据生成的其它数据和基础数据之间两者完全相符。问题出在基础数据与基础数据之间没有统一,即1分钟、5分钟、日线这几个基础数据的生成源不一致,要不就是生成机理不一致。这个问题在连续合约上,2010年之后出现的次数不多了,但是有一些品种仍然有。但是在所有品种月份合约上,这个问题2010年之后的数据中广泛存在。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20140511145951.png
图片点击可在新窗口打开查看
同样是橡胶,这是RU05,和连续图不同的是数据不一致一直存在。其它品种亦然。

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等级:论坛游侠 帖子:273 积分:365 威望:0 精华:1 注册:2011/4/13 11:57:13
  发帖心情 Post By:2014/5/11 15:08:51 [只看该作者]

月份图上的数据不一致应该是数据生成的误差,但是连续图上的数据不一致,应该是数据错位,按照这个错位的数据做的系统测试,还可以看么?

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lichenghu
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  发帖心情 Post By:2014/5/12 9:15:32 [只看该作者]

1,以前已经说过很多次了,软件10年才开始做。10年之前数据无法完全保证其正确性

   日线数据是直接交易所推送过来的,而分钟周期数据是由tick生成。



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bbking
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  发帖心情 Post By:2014/5/12 10:59:24 [只看该作者]

你好~能否买个质量好点的历史数据作为金字塔官方服务器上的数据?
这是一次性投入~而且应该不要花很多钱的


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等级:论坛游侠 帖子:273 积分:365 威望:0 精华:1 注册:2011/4/13 11:57:13
  发帖心情 Post By:2014/5/12 11:54:54 [只看该作者]

以下是引用lichenghu在2014/5/12 9:15:32的发言:

1,以前已经说过很多次了,软件10年才开始做。10年之前数据无法完全保证其正确性

   日线数据是直接交易所推送过来的,而分钟周期数据是由tick生成。


是的,我就这个数据问题也提过好多回。但是你们不能一年、两年的解释都一样吧,你们不能让客户只测四年不到的数据吧。你们改进了那么多地方,说实话这个平台搞研究很牛了,但是只有几年的可信数据,总也不解决,不可理解。


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lichenghu
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等级:超级版主 帖子:5895 积分:3774 威望:0 精华:0 注册:2012/1/1 0:00:01
  发帖心情 Post By:2014/5/12 12:26:55 [只看该作者]

1,您可以自己买个质量好的数据看看,所谓的质量也不靠谱的。最靠谱的东西还是自己整理

2,10年之前的很难去弄到,也尝试过。弄过来质量也很差。

 有4年多的完整数据,在分析和处理上应该问题不大。



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  发帖心情 Post By:2014/5/12 14:05:41 [只看该作者]

1、日线数据和小周期数据因生成源不同,产生的误差大概会是一至两跳,我花了不少时间来确认这个问题,所以可以忽略。
2、基本上所有品种小周期和日线的误差在平均在几十跳,所以应该不是生成误差问题。
3、数据源质量有问题暂时无法解决可以先理解。但是连续图是你们自己生成的吧,这个就与数据源无关了,你们首先要自查一下是不是小周期换合约和日线换合约不一致的现象,这个可以排查和解决,数据不好将错就错也行啊,不能瞎跳啊。我曾经发现一天之内跳合约的问题,而且数据不是无厘头的,在月份合约上找得到。
4、你让客户自己整理,客户也是在你们的数据上折腾,而且每个人都去整理?还是你们整理统一提供给客户好些吧。何况一不小心自己整理的数据还会被你们的服务器刷新。
5、四年的完成数据够不够?不要只看股指,商品的历史有十几年,长的20多年,四年时间放在里面最多也就是一个小浪花而已呀。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20140512140144.png
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这是四年的数据;

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20140512140230.png
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这是也只是7年的数据,对策略的认识会一样么?

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lichenghu
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  发帖心情 Post By:2014/5/12 14:12:30 [只看该作者]

1,我是指我们自行整理的数据才是靠谱的,而不是找人购买10年之前的数据。

没用让用户自行整理的意思

 

2,10年后历史换月情况已经做过处理,10年前暂不会做改动



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RogarZ
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  发帖心情 Post By:2014/5/12 16:09:13 [只看该作者]

就我的了解,网店买的数据从来不保证数据的可靠性。仅能保证有而已。
即使我们买来,需要花很大的精力、物力与时间进行查错、纠错、征订等工作,否则和现在没区别。

好的、可靠的历史数据源有找过,价格在8分人民币/分笔,一个市场有多少个合约,你算算价格吧,偶们承担不起。
又好,性价比又高的数据源目前没有找到过。
目前,我不得不承认:金字塔暂无能力提供2010前更完整,更好的数据
                            我们只能保证2010年之后的数据可靠性、完整

所以,您有能力自己从第三方弄数据。
或者用户有可靠的数据源,亦可告知、提供给我们,我们确认可做替换。


[此贴子已经被作者于2014/5/12 16:24:31编辑过]


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