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主题:关于期当日成交均价的计算

帅哥哟,离线,有人找我吗?
stockwiner
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等级:论坛游侠 帖子:311 积分:635 威望:0 精华:0 注册:2011/1/20 14:44:58
关于期当日成交均价的计算  发帖心情 Post By:2015/1/20 15:56:58 [只看该作者]

我想获得期指当日从开盘到当前时点的成交均价,这个值可在在动态行情中获得,但要回溯测试的话不方便,所以我想用以下方法来做近似。
在IF连续的5分钟K线图上,累加当日开盘到当前时点期指的成交金额IFAM和成交量IFV;
计算均价:ifap:=ifam/ifv/multiplier;

我现在发现计算结果2015.1.15日开始的数据接近实际观测值,但在此之前的数值偏离太多,想请教理原因 ?

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