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主题：金字塔最大的问题是不能多空仓位同时测试
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lcgs005
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等级：黑侠 帖子：649 积分：1359 威望：0 精华：0 注册：2009/10/24 1:57:01 		金字塔最大的问题是不能多空仓位同时测试  发帖心情 Post By：2015/11/18 16:40:59 [只看该作者]

后台是不能测试的了， 
在图表上如果同时有多空仓位，则返回的仓位值为0，很显然测试是不准确的。
也有人说，你把多空分成两个策略来做多策略组合测试啊，这对于可以独立开来的策略是可以这样做，解决部份问题，但当策略中多单要对空单的仓位进行判断的情况下，比如对冲，套利的情况下，这种方法根本无法使用。

所以，建议金字塔图表上将多空仓位分别用不同的函数来表示，比如多仓位，用dholding,空仓位用kholding,总之将多仓与空仓分离开来表示，这样才便于更精细化的交易控制，更好地满足客户群体的需求。
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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2015/11/18 16:43:40 [只看该作者]

不清楚你策略中需要多空同时持仓的目的是什么？

如果是多1，空1，实际你就是0持仓。

莫非像是一般散户那样，多空同时持有，卖出赚钱的头寸，留下亏钱的？

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等级：黑侠 帖子：649 积分：1359 威望：0 精华：0 注册：2009/10/24 1:57:01 		  发帖心情 Post By：2015/11/18 20:31:17 [只看该作者]

为什么要这样持仓，涉及到对冲与套利的策略细节，比较复杂，一时半会说不清，
但，持有一手多单，一手空单，事实上是手里有两手单子，怎么能等于0持仓呢？
举个例子，我被人砍了一刀，然后我又砍了别人一刀，难道可以说这事根本没发生过么，
事实上，是发生了两件事，只不过发生的方向相反而已
金字塔以提供精细化的交易控制为方向，理应将持仓按方向来表示，否则，所有开仓时需要判断对手单的策略测试根本不准确的
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lcgs005
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等级：黑侠 帖子：649 积分：1359 威望：0 精华：0 注册：2009/10/24 1:57:01 		  发帖心情 Post By：2015/11/19 22:20:52 [只看该作者]

行情的下一秒都是未知的，任何一个当下的判断都只是概率，所以，最好的策略根本不能预先去判断多空，而是让行情自己走出来，
在测试时，如果不能按方向分离出多单与空单，从根子上就会强迫用户遵从一个错误的方法，必须要主观地先判断多空再去交易，这恐怕不是一个平台商想要的结果。

从实例上来讲，假设下面的思路，如何在当前的图表交易上得到正确的测试结果？
双均线，金叉时开1手多单
如果开对了，在下一个金叉时加仓；
如果错了，在死叉时开1手空单，与原来的仓位形成对锁；
当多单盈利加仓后，平掉亏损的空单；
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FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2015/11/20 9:08:17 [只看该作者]

1,交易上确实存在这么的操作方式，但是历史回测的理论核心是基于虚拟持仓,和资金！限制了持仓在一个方向内,所以说后台程序化为何不能进行历史回测

2,这个问题建议用户可以考虑多策略组合测试,把相应的多空分开策略执行

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等级：黑侠 帖子：649 积分：1359 威望：0 精华：0 注册：2009/10/24 1:57:01 		  发帖心情 Post By：2015/11/28 15:05:09 [只看该作者]

仔细思考会发现，目前的多策略组合与实盘时的情况会不一致，测试时是理想状态，而实盘则存在多空仓位在同一帐户取值交错的情况，实盘结果与测试完全两样，
只有将图表测试所需的函数也按持仓方向来分别进行划分，才有可能解决测试与实盘相对一致的问题，
后台都分开了，为什么图表上不按持仓方向分开呢？
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lcgs005
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等级：黑侠 帖子：649 积分：1359 威望：0 精华：0 注册：2009/10/24 1:57:01 		  发帖心情 Post By：2015/11/28 15:30:15 [只看该作者]

如果非要用代码来看测试，下面的代码在测试里与实盘可以详细对照看看；测试里只开多或只开空，而事实上这种情况在1分钟周期里不可能的。
思路：当天在价格有趋势时，macd金叉开多单，macd死叉开空单，直到收盘时平所有仓
{}
DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
JC:=CROSS(H,MDEA);
SC:=CROSS(MDEA,L);
JC1:=SUMBARS(JC,1);
SC1:=SUMBARS(SC,1);
GDR:REF(HHV(H,JC1),SC1),COLORBLUE;
DDR:REF(LLV(L,SC1),JC1),COLORGREEN;
dds:=ddr>ref(ddr,1);gdx:=gdr<ref(gdr,1);
//
if kd   then buy(1,1);
if kk then buyshort(1,1);
//收盘前平仓，每天清盘后重来and holding<>0
t4:=abs( timetot0(closetime(4))-timetot0(time) )<60;//夜盘返回150000
if t4  then begin
sell(1,0);
sellshort(1,0);
end
//
资产:asset,noaxis;
日交易次数:TOTALDAYTRADE,linethick0;
日盈亏:asset-ref(asset,barslast(date<>ref(date,1))+1),linethick0; 
正确率:percentwin*100,linethick0;
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 图表上测试时，有多单则不开空单，这哪里行，这样测试出来明显是不准的。
作为产品，没有考虑到用户群体的需求多样性吧，不管策略本身挣不挣钱，作为软件平台，要能实现任何一种思路才最好啊
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开多单 开空单锁仓 平多单保留空单 平空单全部平仓 这个样的锁仓交易逻辑，你完全可以按照下面的处理逻辑实现

开多单 平多单  开空单 平空单 -- 你这样的处理逻辑跟你之前的一模一样，还减少了保证金的占用

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精略地看逻辑上是一样的，但在具体的开平仓条件时肯定不一样的，这个我很清楚，如果平仓，则这个方向的持仓就为0了，而持仓为0与持仓为1所对应的平仓条件是完全不等同的

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