持仓盈亏 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

程序化的下单执行结果和盈亏的计算，可简化为手工下单的情况

由于期货和股票对盈亏/开仓成本等有不同的计算方式，为了防止有误解而返工重来，

以手工开仓为例，对持仓盈亏的计算，先从计算方法上达成共识

具体到期货中，在以IF为例子，不计算买卖的费用情况下，计算如下
多头：5手IF，开仓价为3200，如果不减仓，持仓盈亏：（市价-3200）*5*MULTIPLIER

（1）加仓2手，开仓价为3205，

之前的5手多仓浮动盈利锁死，为：a=（3205-3200）*5*MULTIPLIER // 这里的加仓时前一根K线收盘价，简化为加仓2手的开仓价

之后持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a //b=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER 其中HOLDING=7

（2）减仓1手，平仓价/成交价为3210，减仓后持仓盈亏

减仓1手所产生的平仓盈亏不计入浮动盈亏，舍弃不管

之后持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a //c=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER 其中HOLDING=6

持仓盈亏只和开仓价有关，和过不过夜没关

[此贴子已经被作者于2016-7-18 11:00:39编辑过]

主题：持仓盈亏