持仓盈亏 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

{以手工开仓为例，对持仓盈亏的计算，先从计算方法上达成共识

具体到期货中，在以IF为例子，不计算买卖的费用情况下，计算如下
多头：5手IF，开仓价为3200，如果不减仓，持仓盈亏：（市价-3200）*5*MULTIPLIER

（1）加仓2手，开仓价为3205，

之前的5手多仓浮动盈利锁死，为：a=（3205-3200）*5*MULTIPLIER // 这里的加仓时前一根K线收盘价，简化为加仓2手的开仓价

之后持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a //b=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER 其中HOLDING=7

（2）减仓1手，平仓价/成交价为3210，减仓后持仓盈亏

减仓1手所产生的平仓盈亏不计入浮动盈亏，舍弃不管

之后持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a //c=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER 其中HOLDING=6

}

//由于减仓的平仓盈亏不计入，减仓后的持仓盈亏只与持仓数有关

//图表程序化，走完一根K线

variable:o1=0,aprf=0,profit=0,hold=0; //o1-开仓价，aprf锁定的加仓前的盈亏,profit持仓盈亏

ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);
ma20:ma(close,20);

num:=10;    //开仓数量
num1:=5;    //加仓数量
num2:=5;    //减仓数量

buycon:=cross(ma5,ma15); //开多
bcon2:=ma5>ma15 and ma15>ma20; //加仓--5日均线 15日均线 20日均线多头排列
bcon3:=not(ref(bcon2,1));

//平多
sellcon:=cross(ma15,ma5);

//开多条件
if buycon and holding=0 then
begin
buy(1,num,market);
o1:=open;   //开仓价
aprf:=0;    //初始化为0
hold:=0;    //初始化为0
end

profit:=(c-o1)*HOLDING*MULTIPLIER+aprf*hold*MULTIPLIER；//持仓盈亏

//加仓条件---5日均线 15日均线 20日均线多头排列
//在加仓前要求到真实的持仓盈亏
if bcon2 and bcon3 and holding>0 and enterbars>1 then
begin
hold:=holding;        //加仓前持仓
aprf:=open-o1;        //锁定的加仓前的盈亏，只加仓一次，直接用了本次加仓的开仓价-上次开仓价；若加仓多次，要重点修改
加:buy(1,num1,market);
o1:=open;             //加仓后的开仓价
end

//平多
if sellcon and holding>0 then
begin
sell(1,holding,market);
end

主题：持仓盈亏