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主题:策略测试咨询

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2020/7/28 20:17:40    Post IP:58.33.79.68[只看该作者]

你没有办法直接去看主力月份合约的,因为某个月份合约下市到新的一年合约上市,这中间会有巨大跳空。
你想你肯定回测时候没办法去年开了多单,隔几个月新合约上市后高开然后直接拿之前的合约交易。

一般回测就直接用连续合约的复权后就可以了,本身就不可能和月份合约一样,你自己看具体月份合约就能发现断断续续,成交量不规则

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