图表程式化交易 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

用以下两种方式都可以实现，模式选固定时间间隔，注意选用金字塔时区

原来的还想走完一根K线下单的，就直接用REF（下单条件，1）满足条件下单

想提前N秒下单的，比照以下方式改写即可

八、提前N秒下单的方法，适用于各个周期

//这里以股指期货为例，商品原理类似：关键是找出K线结束的时间规律。

ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);
zq:=2;//周期类型，2分钟就填2，3分钟就填3 ，5分钟就填5，10分钟就填10
tq:=5;//提前的秒数，最多提前60秒
lastopentm:=if(date<>ref(date,1),0,ref(openminutes(time),1));//上一根K线的开盘分钟数
ticktm:=dynainfo(207);
abb:=(mod(ticktm,100)>=60-tq and (openminutes(ticktm)-lastopentm=zq-1 or (ticktm>=112900 and ticktm<=113000) or (ticktm>=151400 and ticktm<=151500))) or not(islastbar);

if abb and ma5<ma10 then begin
if holding>0 then sell(1,1,market);

if holding=0 then buy(1,1,market);

end

if abb and ma5>ma10 then begin
if holding<0 then sellshort(1,1,market);
if holding=0 then buyshort(1,1,market);

end

大家注意了

2.80版本以上，time这个函数有所变化，直接可以直接获得K线结束的时间。提前下单更加方便了

ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);
input:tq(5,3,60,1);
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar);

if abb and ma5<ma10 then begin
if holding>0 then sell(1,1,market);

if holding=0 then buy(1,1,market);

end

if abb and ma5>ma10 then begin
if holding<0 then sellshort(1,1,market);
if holding=0 then buyshort(1,1,market);

end

主题：图表程式化交易