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主题:在金字塔下实现套利策略的测评

帅哥哟,离线,有人找我吗?
马良
  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:管理员 帖子:1516 积分:229 威望:0 精华:0 注册:2012/3/30 12:40:56
  发帖心情 Post By:2016/5/8 16:50:04 [只看该作者]

使用固定金额,然后根据保证金比例自行计算开仓手数,这样就平衡了

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
leelatan
  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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  发帖心情 Post By:2016/5/10 17:41:56 [只看该作者]

固定金额的代码怎么写?

 

另外,如果要把止损写进去。比如价差逆向扩大到N点时,两个合约都止损平仓,应该怎么写。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
leelatan
  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级:论坛游侠 帖子:406 积分:196 威望:0 精华:0 注册:2013/1/22 18:44:07
  发帖心情 Post By:2016/5/10 23:32:08 [只看该作者]

再请教一个问题,如果出现单腿,10秒以后就强行平仓,应该怎么写?

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